风险经营:商业银行的精髓

图书标准信息

• 作者 黄志凌 著
• 出版社 人民出版社
• 出版时间 2015-07
• 版次 1
• ISBN 9787010145112
• 定价 79.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 542页
• 字数 431千字

【内容简介】

　　《风险经营 商业银行的精髓》是一位长期在风险管理一线工作的金融家的风险观。黄志凌首席基于对风险管理的实践感悟，从深刻理解风险出发，概述自己的观察实录，记述作者的所思所想，力求全面客观准确把握风险特征，揭示风险规律。书稿中提供前瞻性的风险管理措施，提升银行风险经营能力和风险内控的有效性，为银行从业人员、金融监管者、相关专业人士探讨风险管理的方向与方法提供借鉴。《风险经营 商业银行的精髓》不是四平八稳、体系完备的教科书，也不是思绪深不可测、充满晦涩术语的学术专著。书稿呈现出的行文观点鲜明，框架清晰，还可以看到文字中蕴含的具体金融实践的印迹，论述风满，提供的思路可操作性强。《风险经营 商业银行的精髓》关注实践的同时，又摆脱了金融从业人员常见的操作手册、工作制度的套路，实现了对具体实践的思考升华。内容涉及银行风险管理核心的思考，风险管理逻辑与方法的提炼，风险经营能力的探索，系统性风险管理的宏观观察，对于未来风险管理的展望，如此都是一种源自管理实践的思想感悟。

　　《风险经营 商业银行的精髓》是中国建设银行首席经济学家黄志凌的力作。作者基于对商业银行风险管理的实践感悟，从深刻理解风险出发，概述自己的观察实录，记述自己的所思所想，力求准确把握商业银行经营过程中的风险特征，揭示风险规律，通过前瞻性的风险选择、精细化的风险安排、科学的收益风险平衡、及时的风险处置，努力提升银行风险经营能力和风险内控的有效性，为商业银行从业人员、金融监管者、相关专业人士探讨风险管理的方向与方法提供借鉴。

　　书稿关注实践的同时，又摆脱了金融从业人员常见的操作手册、工作制度的套路，实现了对具体实践的思考升华。内容涉及银行风险管理核心的思考，风险管理逻辑与方法的提炼，风险经营能力的探索，系统性风险管理的宏观观察，对于未来风险管理的展望，如此都是一种源自管理实践的思想感悟。

【作者简介】

　　黄志凌博士，中国建设银行首席经济学家，研究员，享受国务院政府特殊津贴。1991年在原国家计委经济研究中心（现国家发改委宏观经济研究院）从事宏观经济分析与货币政策研究、市场经济体制与金融改革研究。1995年至1998年在中国建设银行从事政策研究工作，重点关注国家专业银行向国有商业银行转轨、国有商业银行发展战略、亚洲金融危机应对措施等重大金融问题。1999年参与中国第一家资产管理公司（信达）筹建工作。 2006年重新回到中国建设银行出任建行风险管理部总经理，组织推动风险管理体制改革（垂直管理与平行作业）、完善风险管理基础设施（风险偏好、政策与计量工具）、应对全球金融危机、强化风险内控体系建设，提升风险管理的有效性和价值创造能力。2011年3月出任建行首席风险官。2013年9月出任建行首席经济学家。

【目录】

观察思考与实践感悟（代序） 001

引言风险管理的核心就是风险经营 001

为客户提供风险管理服务始终是商业银行的核心功能，而经营风险始终是商业银行经营管理的精髓。就风险经营的内在逻辑与核心价值而言，风险选择的实质是确定自身风险经营目标的过程，风险安排的核心是实现风险价值创造，而风险偏好则是决定风险经营成功与否的关键。

一、经营风险始终是商业银行经营管理的精髓 003

二、风险选择：确定自身风险经营目标的过程 006

三、风险安排：实现风险价值创造的过程 009

四、风险偏好：风险经营成功与否的关键 014

第一章 把握风险经营的核心理念 035

借鉴国际银行经验，对照中国银行业的现实，在理性观察和实践碰撞中感悟出一些风险经营时必须把握好的核心理念与逻辑方法：风险管理不是 “控”与“堵”，而是积极主动的风险选择；针对不同类型的风险要有不同的管理重点；风险决策必须基于准确的风险计量和风险排序；潜在风险的有效管控有赖于前瞻性的识别和预警；解决现实风险暴露的关键在于行动；风险安排要与客户服务方案有机结合；应对小概率事件重在事前的预案和演练；将监管合规视同银行风险经营的生命线。

一、风险管理不是 “控”与“堵”，而是积极主动的风险选择 037

二、针对不同类型的风险要有不同的管理重点 047

三、风险决策必须基于准确的风险计量和风险排序 059

四、潜在风险的有效管控有赖于前瞻性的识别和预警 066

五、解决现实风险暴露的关键在于行动 071

六、风险安排要与客户服务方案有机结合 075

七、应对小概率事件重在事前的预案和演练 079

八、将监管合规视同银行风险经营的生命线 085

第二章 环境变化最能考验银行持续经营能力 091

银行在风险经营中面临的最大挑战是经营环境的突变，如果不能预知这种环境变化、不能及早做好应对准备，可能是致命的。此次金融危机之后，我国商业银行面临的监管环境、市场环境都发生了根本性的变化，尤其是持续的经济下行对银行的资产质量和盈利能力带来了前所未有的压力，考验着银行的生存能力。环境在变，银行也必须随之转变。更进一步观察，银行的存续能力，不仅仅是应对环境突变的能力，更重要的是培育跨经济周期的风险经营能力。只有如此，才有可能基业长青。

一、关注危机之后银行经营环境的突出变化 093

二、经济形势变化促使银行调整经营模式 114

三、无法回避的六大挑战将引致银行风险经营能力分化 125

四、重视并努力提升跨周期经营能力 140

第三章 精准化政策、差异化策略、实用化手段是信用风险经营的制胜法宝159

信用风险仍然是商业银行经营的主体风险。基于信用文化、市场环境和监管体制的差异，中国商业银行面临的信用风险与西方商业银行有很大的差异。例如怎样制定 “精准化 ”的信贷政策，怎样构建兼顾质量与效率的审批决策机制，怎样构建基于不同客户和不同产品的差异化信用风险管控策略，怎样正确使用信用风险管理的技术手段等等，都是我们面临的实践困惑，无法在教科书上找到答案，需要我们在实践中不断感悟。

一、借鉴 “画像 ”方法制定 “精准化 ”的信贷政策 161

二、只有把握授信要点才能提升信贷决策质量和效率 180

三、构建基于客户和产品类型的差异化信用风险管控策略 191

四、技术手段制约着信用风险管理能力 226

第四章市场风险不是简单的波动性风险 245

深入观察本世纪之初的这次金融危机，市场风险的外延已经超出了传统理论的 “波动性风险 ”。尽管 “波动性风险 ”仍然是市场风险的核心，但交易对手信用风险已经成为个体波动风险向同业传染进而演化成系统性风险的重要通道，流动性风险成为金融市场震荡的放大器，而且市场风险与操作风险的交织日趋紧密，不仅如此，中国商业银行还面临着利率市场化的挑战。

一、市场风险观察的新视角和管理的新思路 247

二、存款利率市场化才是真正的挑战 264

三、透过市场风险资本监管的演变进程观察市场风险变化趋势 272

四、交易对手风险管控是银行交易性业务健康发展的基础278

第五章 操作风险管理的非经营特性与持续经营的操作风险管理285

操作风险是不可经营的风险，但又是银行经营风险中不可避免的风险，有些甚至是致命的风险。操作风险是银行与生俱来的古老风险形态，也是时时变异、经常被人们 “发现 ”的未知风险。因此， “道高一尺，魔高一丈 ”，切实加强操作风险管理，确保银行持续经营，就显得十分必要了。

一、      厘清操作风险管理的认识 287

二、      二感悟操作风险的管理重点 304

三、      三推进业务持续性管理，防范业务中断风险 314

四、      四应对 IT风险的关键在于深刻理解与专业管理 335

五、      五电子银行风险管理应有新思路 341

五、

第六章 风险经营的根基在于基础架构 349

风险经营的根基在风险管理架构，但银行风险管理架构没有“最佳 ”，只有 “最适合 ”。市场关注的 “集中垂直的风险管理架构 ”日益体现出其独特的体制价值，但也不奢望其可以 “刀枪不入 ”。金融危机之后国际银行业都在重检风险管理体系的职责定位，强化内部控制，完善经营机制。对于中国大型银行而言，有效监控二级分行性质的分支机构，具有特殊重要意义。

一、      寻找最适合的风险管理架构 351

二、      二重新考量银行风险管理体系的职责定位 367

三、      三把握银行内部控制体系的核心价值与建设要点 377

四、      四建立全面风险经营责任制，实现有效风险管理 396

五、      五大型银行有效监控二级分支机构具有特殊重要意义 400

五、

第七章 风险管理的未来重任 407

近年来，中国大型银行的风险经营能力提升很快，风险管理技术进步更大。但是要想成为全球领先的商业银行，风险管理体系建设真可谓 “任重道远 ”。作为一个专业人士，我觉得以下几个方向应该成为我国银行业未来的努力方向：管控银行系统性风险；借助压力测试工具管控银行整体风险；探索完善信用风险管理的薄弱环节；关注新形势下的国别风险管理；认清表外业务的挑战与机遇；探索建立大数据管理体系；借助机控实现全面风险的有效管理是每个银行家的梦想。

一、管控银行系统性风险 409

二、借助压力测试工具管控银行整体风险 419

三、探索完善信用风险管理的薄弱环节 429

四、关注新形势下的国别风险管理 447

五、认清表外业务的挑战与机遇 458

六、探索建立大数据管理体系 480

七、借助机控实现全面风险的有效管理是每个银行家的梦想 489

附录 495

优势是怎样形成的 ——以个人住房按揭贷款风险经营为案例 497

缩略词对照表 527