金融工程计算实验高级教程

图书标准信息

• 作者 殷炼乾
• 出版社 暨南大学出版社
• 出版时间 2022-12
• 版次 1
• ISBN 9787566835284
• 定价 29.80元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 132页
• 字数 190.000千字

【内容简介】

本书稿在实验内容的设计上，以金融工程课程中的主要模型的软件和代码实现为依据，采用操作性实验、实际数据验证性实验和综合性实验相结合的方式。主要介绍了交易与对冲，多种国内流行的奇异期权如欧式二元期权、边界期权、复式、抉择式和高阶期权、多元资产期权、次要的奇异期权、回望与亚式期权等等；利用Matlab、Python以及R等多种流行的计算语言以及实际可以运行的代码展示布朗运动、风险中性解释、计价单位的相对性和两国悖论、在险价值、套利中的概率问题与实际的奇异期权定价问题。

【作者简介】

殷炼乾，暨南大学国际商学院副教授，博士毕业，在《金融研究》等国内外知名刊物上发表多篇论文，承担多项教学改革项目，并承担国家级、厅局省部级科研项目多项。长期在一线教学，深受学生欢迎，“金融工程”课程不仅是国际商学院新开设专业金融工程的核心专业课程，也是学校首批金课建设课程之一，已经连续开设9年，深受学生好评。 

【目录】

本书主要介绍了交易与对冲, 多种国内流行的奇异期权如欧式二元期权、边界期权、复式、抉择式和高阶期权、多元资产期权、次要的奇异期权、回望与亚式期权等等; 利用Matlab、Python以及R等多种流行的计算语言以及实际可以运行的代码展示布朗运动、风险中性解释、计价单位的相对性和两国悖论、在险价值、套利中的概率问题与实际的奇异期权定价问题。

内容摘要
本书稿在实验内容的设计上，以金融工程课程中的主要模型的软件和代码实现为依据，采用操作性实验、实际数据验证性实验和综合性实验相结合的方式。主要介绍了交易与对冲，多种国内流行的奇异期权如欧式二元期权、边界期权、复式、抉择式和高阶期权、多元资产期权、次要的奇异期权、回望与亚式期权等等。