金融数学中的带跳随机微分方程数值解

图书标准信息

• 作者 Eckhard Platen,Nicola Bruti-Liberati 著
• 出版社 世界图书出版公司
• 出版时间 2017-04
• 版次 1
• ISBN 9787510071188
• 定价 125.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 856页
• 字数 99999千字

【内容简介】

　　《金融数学中的带跳随机微分方程数值解》主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的随机微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域，这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域，这些可能代表资产价格，信用等级，股票指数，利率，外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散随机方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。读者对象：应用数学专业研究生  

【作者简介】

eckhard ten  nicola brutiliberati都是澳大利亚的金融统计领域的学者。

【目录】

给读者的建议；基本记谱法；动机和简单的调查；和跳度相关的离散随机方程；离散随机方程的模拟解；金融和保险基准点分析法；离散扩展；情景模拟介绍；和跳度相关的强正则泰勒随机值；强正则的Ito随机值；跳度适应性强随机值；分散的离散估计；筛选算法；离散随机方程的Monte Carlo模拟；弱正规的
作者介绍
Eckhard Platen , Nicola Bruti-Liberati是澳大利亚的金融统计领域的学者
序言