初级商品价格的建模和预测

图书标准信息

• 作者 [美]莱比斯 著；郭洪钧 译
• 出版社 上海财经大学出版社
• 出版时间 2010-03
• 版次 1
• ISBN 9787564207229
• 定价 32.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 213页
• 字数 277千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 海通期货·经典译丛系列

【内容简介】

　　《初级商品价格的建模和预测》首先回顾商品价格分析的历史，透视了从20世纪初期以来大部分的价格研究情况。《初级商品价格的建模和预测》主体分四个部分，逐一详述了初级商品的价格研究：长期价格运动或趋势，中期价格运动或周期，短期价格运动或随机过程，以及价格预测。《初级商品价格的建模和预测》最后是对这个领域未来研究的建议。附录为读者提供了有关数据、书籍、期刊和软件的便捷索引，以便他们能够复制和进一步研究已知的时间序列结果。
　　《初级商品价格的建模和预测》可供研究生水平的研究人员和教师使用。对正在撰写这个领域的硕士论文或博士论文的人们来说，它也可以作为一本有用的参考书。

【目录】

序
英文版序
前言
导论
时间序列展望
新的研究展望
本书的结构设计
第一章商品价格分析的历史
面临的挑战
结构化市场方法
非结构化方法
有待解决的问题
结论

第一部分长期价格运动
第二章趋势和断点的鉴别
趋势和断点
外生断点检验
内生断点检验
一些实证比较
结论
第三章商品价格的收敛性
价格链接的本质
地域价格区分
测量收敛性的方法
实证结果
结论

第二部分中期价格运动
第四章识别价格周期
时机选择与频率
持续期依赖理论
建模与确认
波动率与持久性
结论
第五章商业周期影响
动态因素分析
价格与公因子
识别公因子
商业周期与公因子
结论

第三部分短期价格运动
第六章商品价格的色彩
分数阶积分
噪声的色彩
价格检验的范围
实证结果
结论
第七章商品价格的小波变换
小波理论的简介
小波估计与检验
构建天井图
价格行为的含义
结论

第四部分价格预测
第八章噪声混沌动力学
价格检验区间
数据及实证结果
结论
第九章结构模型预测
模型定义
单位根和循环的检验
最大似然结果
价格预测
结论
未来展望
关于时间序列分析的补充
超越时间序列分析
附录供深入研究的资源
数据
图书和期刊
软件
参考文献
术语表
译者后记