金融数学
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九品
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作者[英]巴克斯特(Martin Baxter)、[英]伦尼 著
出版社人民邮电出版社
出版时间2006-01
版次1
装帧平装
上书时间2024-09-08
商品详情
- 品相描述:九品
图书标准信息
-
作者
[英]巴克斯特(Martin Baxter)、[英]伦尼 著
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出版社
人民邮电出版社
-
出版时间
2006-01
-
版次
1
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ISBN
9787115140890
-
定价
35.00元
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装帧
平装
-
开本
16开
-
纸张
胶版纸
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页数
233页
-
字数
323千字
-
正文语种
英语
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丛书
图灵原版数学·统计学系列
- 【内容简介】
-
金融数学的核心内容之一就是衍生产品的定价。《金融数学:衍生产品定价引论(英文版)》涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学,严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于二叉树的离散时间套期保值开始,进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。《金融数学:衍生产品定价引论(英文版)》突出了可实践性,包括了股票、货币和利率市场的诸多例子,并提供了基于实际数据绘制的图形。附录中提供了关于概率和金融概念的术语表。
《金融数学:衍生产品定价引论(英文版)》作为金融数学的基础教材,适用于相关专业的本科生和研究生课程。也可供金融行业的市场实践者、定量分析师和衍生品交易者等相关领域专业人士参考。
- 【作者简介】
-
MartinBaxter供职于野村证券,曾连续4年任剑桥大学彭布罗克学院的院士,并曾访问大不列颠哥伦比亚大学1年,多次在欧洲和北美的学术和金融机构作特邀报告。
AndrewRennie毕业于剑桥大学。现为美林欧洲公司的首席债券分析师。
- 【目录】
-
Theparableofthebookmaker1
Chapter1Introduction3
1.1Expectationpricing4
1.2Arbitragepricing7
1.3Expectationvsarbitrage9
Chapter2Discreteprocesses10
2.1Thebinomialbranchmodel10
2.2Thebinomialtreemodel17
2.3Binomialrepresentationtheorem28
2.4Overturetocontinuousmodels41
Chapter3Continuousprocesses44
3.1Continuousprocesses45
3.2Stochasticcalculus51
3.3It?calculus57
3.4Changeofmeasure——theC-M-Gtheorem63
3.5Martingalerepresentationtheorem76
3.6Constructionstrategies80
3.7Black-Scholesmodel83
3.8Black-Scholesinaction92
Chapter4Pricingmarketsecurities99
4.1Foreignexchange99
4.2Equitiesanddividends106
4.3Bonds112
4.4Marketpriceofrisk116
4.5Quantos122
Chapter5Interestrates128
5.1Theinterestratemarket129
5.2Asimplemodel135
5.3Single-factorHJM142
5.4Short-ratemodels149
5.5Multi-factorHJM158
5.6Interestrateproducts163
5.7Multi-factormodels172
Chapter6Biggermodels178
6.1Generalstockmodel178
6.2Log-normalmodels181
6.3Multiplestockmodels183
6.4Numeraires189
6.5Foreigncurrencyinterest-ratemodels193
6.6Arbitrage-freecompletemodels196
AppendicesA1Furtherreading201
A2Notation205
A3Answerstoexercises209
A4Glossaryoftechnicalterms216
Index228
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