中国人民银行干部培训翻译教材丛书·外汇市场：高频数据的经验分析

图书标准信息

• 作者 查尔斯·A.E.古德哈特（Charles A.E.Goodhard）、理查德·帕内（richaed payne）、单昕欣 著；古德哈特、帕内 编；单昕欣 译
• 出版社 中国金融出版社
• 出版时间 2008-12
• 版次 1
• ISBN 9787504947055
• 定价 82.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 594页
• 字数 579千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《外汇市场：高频数据的经验分析》用图表的形式描绘了对外汇市场运行机制的持续研究过程。全书共分18个章节，具体内容包括远期升贴水有助于预测汇率的未来变化吗、外汇市场中的时时刻刻、在金融市场中起决定作用的每一分钟、高频即期外汇汇率的单位根检验、外汇电子经纪业系统中的微观结构动力学等。《外汇市场：高频数据的经验分析》可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

【作者简介】

作者：(英国)查尔斯？a.e.古德哈特(charlea.e.goodhard)(英国)理查德？帕内(richaedpayne)译者：单昕欣

精彩内容：

本书用图表的形式描绘了对外汇市场运行机制的持续研究过程。贯穿整个研究过程的导向设是，在有效市场中，如外汇市场，价格变化主要是由新信息导致的。然而，市场上是有如此多的“新闻”会影响各种各样的市场参与者（并且正如我们所描述的那样，他们反应得很快），因此，我们必须找出很有用的高频数据以判断市场，并对各种各样的信息作出反应。这些信息可能是经济的（如交易数据），或者是市场的（如电子屏幕上公布的交易和报价）；以及一些可以公开或私下获得的信息（如消费者订单到达一个给定的交易员）。我们对市场快速进化态势的关注，意味着这些收集的对实际的微观市场结构研究领域有重要贡献。然而，我们进一步的研究方向是努力使得这一专业获得更多的有用数据，这也是这一专业研究的基础。我们继续为此做各种努力，如我们已经制作出光盘版，这样可能用多媒体把这本书的内容表现出来。想得到这一光盘复件的人可以写信给作者或是伦敦证券交易所。从下面进一步的解释中可以看到，外汇市场的交易程序和外汇市场信息系统的发展，使得这一加强的数据库系列继续发展，并且可以通过公共途径获得。

【目录】

引言
第一部分外汇汇率分析
第一章外汇市场：伴着惯性的随机漫步（1988）
第二章远期升贴水有助于预测汇率的未来变化吗（1992）
第三章为什么即期远期贴水未能预测未来即期汇率的变化（1997）

第二部分日内外汇市场
第四章路透社关于外汇市场行情的屏像：日元/美元和英镑/美元的即期市场（1991）
第五章“新闻”和外汇市场（1989）

第三部分使用一日内汇率数据进行的市价变动度量
第六章外汇市场中的时时刻刻（1993）
第七章伦敦外汇市场中每日交易活跃度的一些证据（1989）
第八章在金融市场中起决定作用的每一分钟（1991）
第九章外汇市场的地理位置：关于“岛屿”假设的检验（1992）
第十章英镑一美元汇率的高频模型中的新闻效应（1993）
第十一章连续时间内对中央银行外汇市场干涉的评估（1993）
第十二章高频即期外汇汇率的单位根检验（1993）
第十三章外汇市场中的报价频率、差幅以及股价波幅之间的相互作用（1996）
第十四章图表主义：一个受控的试验（1993）
第十五章利用技术交易规则能够盈利吗？从日内外汇市场得出的结论（1997）

第四部分即日汇率浮动与交易资料
第十六章1993年6月的某天：路透社一项关于电子外汇交易系统2002-2工作的研究（1996）
第十七章外汇电子经纪业系统中的微观结构动力学（1996）

第五部分我们的立足点
第十八章金融市场中的高频数据：问题和运用（1997）
结论和对未来研究的指导
译名表