金融经济学

图书标准信息

• 作者 张顺明、赵华 著
• 出版社 首都经济贸易大学出版社
• 出版时间 2010-01
• 版次 1
• ISBN 9787563817580
• 定价 24.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 253页
• 字数 286千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　第1章简要介绍一般经济均衡理论，包括金融经济学的基本框架和我们要用到的基本理论。第2章定义无套利定价理论，并且介绍了无套利定价等价形式——鞅表现形式。第3章介绍金融科学研究的理论框架——期望效用理论。第4章介绍风险厌恶分析，包括整体分析。第5章介绍随机占优，包括一阶、二阶和一般的随机占优理论。第6章简要介绍了投资组合选择理论。第7章介绍两基金分离定理。第8章介绍资本资产定价模型。第9章介绍套利定价理论。第10章是连续时间金融研究的准备工作。第11章介绍推导Black。Scholes期权定价公式。第12章介绍利率期限结构的基本内容。第13章介绍研究公司资产结构的Modigliani—Miller理论。第14章阐述有效市场假说。
　　最后《金融经济学》还给出了三个附录，是笔者早期写的介绍性文章，分别介绍数理经济学、金融经济学和Black.Scholes期权定价公式。虽然很多年过去了，但是内容并不显过时，建议读者通过阅读这些附录，能够更整体地把握金融经济学。

【作者简介】

　　张顺明，教授，男，中国科学院系统科学研究所数理经济学和金融经济学博士（1996年7月）。中国人民大学财政金融学院金融学教授，博士生导师。1996年8月至2000年9月在清华大学执教；2000年9月至2006年9月干（加拿大）西安大略大学和（新西兰）惠灵顿维多利亚大学做访问教授和研究员，2006年9月任教于厦门大学经济学院金融系，受聘为厦门大学王亚南经济学特聘教授；2009年9月到中国人民大学财政金融学院任教。主要从事经济学与金融学的教学与研究，在数理经济学、金融经济学、经济理论和经济政策等方面贡献良多，在国际专业权威期刊，包括JournalofMathcmaticalEconomicsfl996），Asia—PacincJour-halot、OperationalResearch（1998），MathematicalFinance（2002），JournalofGlobalOptimization（2004），InternationalJournalol、InformationTehnologyandDecisionMaking（2004，2006），EconomicsLettcrs（2005），JournalofMathematicalAnalysisandAPPlications（2006），JournalofDcvelopmentEconomics（2007），EconomicTheory（2009）等发表论文多篇。2007年获得国家社会科学基金重点项目资助。2008后获得国家杰出青年科学基金资助。
　　赵华副教授，男，厦门大学经济学博士（2005年6月），厦门大学经济学院金融学副教授，主要从事金融计量、风险管理、金融经济学等领域的研究。2006年获得中国博士后科学基金项目资助，2008年获得教育部人文社会科学青年基金项目资助。

【目录】

引言
第1章一般经济均衡
1.1基本框架
1.2市场均衡

第2章无套利定价理论
2.1弱无套利
2.2强无套利
2.3无套利的定义

第3章期望效用理论
3.1投资决策准则
3.2偏好关系与效用表示
3.3偏好关系的期望效用表示
3.4期望效用理论的局限性

第4章风险厌恶分析
4.1风险厌恶理论
4.2整体绝对风险厌恶

第5章随机占优
5.1一阶随机占优
5.2二阶随机占优
5.3一般Ⅳ阶随机占优
5.4强更加风险厌恶

第6章投资组合选择理论
6.1组合选择的均值一方差模型与期望效用模型
6.2不存在无风险资产的资产组合选择理论
6.3存在无风险资产的资产组合前沿
6.4Markowitz理论的推广

第7章两基金分离定理
7.1不存在无风险资产的两基金分离与单基金分离
7.2具有无风险资产的两基金分离

第8章资本资产定价模型
8.1市场资产组合
8.2证券市场线
8.3零Beta资本资产定价模型
8.4资本市场线
8.5资本资产定价模型

第9章套利定价理论
9.1套利定价理论模型
9.2均衡套利定价理论

第10章连续时间金融
10.1资产价格的动态模拟
10.2Ito积分和Ito引理

第11章Black-Scholes期权定价公式
11.1期权价格的基本性质
11.2期权定价

第12章利率期限结构
12.1离散时间下主要术语的表示形式
12.2确定经济下的期限结构
12.3离散时间下不确定经济的期限结构
12.4连续时间下不确定经济的期限结构
12.5流动性偏好假说和偏好聚集假说
12.6利率过程的决定

第13章Modigliani-Miller定理
13.1关于资本结构的MM定理
13.2关于红利政策的MM定理
13.3MM定理和CAPM的联系

第14章有效市场理论
14.1有效市场理论的内容-
14.2有效市场的检验
14.3有效市场的挑战
14.4有效市场理论和CAPM
附录1数理经济学介绍
附录2金融经济学的现代进展
附录3Black-Scholes期权定价公式的五种推导方法
附录4人名、术语中英文对照表