资产配置的艺术（完整版）

图书标准信息

• 作者 [美]戴维·达斯特（David M. Darst） 著；段娟、史文韬 译
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2014-02
• 版次 1
• ISBN 9787300180458
• 定价 69.90元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 轻型纸
• 页数 344页
• 字数 318千字
• 正文语种 简体中文
• 原版书名 The Art of Asset Allocation

【内容简介】

　　《资产配置的艺术：所有市场的原则和投资策略（完整版）》一书是“华尔街资产配置一人”戴维?达斯特在资产配置领域的经典著作。资产配置长久以来一直是金融专业人员在在所有市场环境中提高风险调整后收益的常用工具，本书详细讲述了如何使用现代资产配置理念和工具，以及在各种市场环境下（牛市、熊市、平衡市）增加回报、控制风险的方法。
　　《资产配置的艺术：所有市场的原则和投资策略（完整版）》内容全面、广泛，无论是希望逐页阅读本书的资产配置新手,还是希望使自己在资产配置艺术方面有所提高的有经验的资产配置者,本书都能为您提供有效应用现代资产配置技术的知识。

【作者简介】

　　戴维?达斯特（DavidM.Darst），摩根士丹利投资集团创始人，摩根士丹利全球财富管理集团董事总经理兼首席策略分析师，被誉为“华尔街资产配置一人”、“资产配置领域热忱的实践者”。纽约证券分析师协会成员，持有注册金融分析师(CFA)资格，广受欢迎的国际演说家。著有《精通资产配置的艺术》（MasteringtheArtofAssetAllocation）、《债券全书》（TheCompleteBondBook）和《债券与货币市场手册》（TheHandbookoftheBondandMoneyMarkets）等。

【目录】

推荐序 资产配置是一门艺术
巴顿比格斯
摩根士丹利投资管理公司创始人
对冲基金Traxis Partners 创始人和执行合伙人
《对冲基金风云录》作者
前言 个人投资者的实用指南
第一部 理解资产配置
01 资产配置的要素
资产配置的意义
资产配置的基础
资产配置的风险和回报
本金保护型资产和本金增长型资产
通货膨胀对购买力的影响
02 资产配置的过程
使资产种类与财富水平和收入需求相匹配
资产配置的类型
资产配置与其他投资纪律的交点
第二部 资产配置的方法
03 资产配置的工具和概念
现代投资组合理论和有效市场理论
资产和投资组合回报
资产和投资组合风险
风险和回报
资产的回报和相关性警告
资产配置优化模型
04 资产配置再平衡
再平衡的原则
再平衡的优点和缺点
资产配置比重过高的原因和影响
再平衡的范围
关于集中头寸的特殊考虑
再平衡的方法
资产配置“漫步”——不进行再平衡
再平衡的灵敏度分析
成功再平衡的关键因素
第三部 资产配置的基础
05 个人投资者行为
影响个人投资者资产配置决定的因素
个人投资者资产配置活动的演变
个人投资者资产配置的首要决定因素
战略性和战术性原则
个人投资者的行为特征
来自市场历史的金融课
来自行为金融学的洞见
第四部 资产种类的特征
06 辨别资产种类的特征
广义资产类别
评估资产种类
资产种类内部的参与者
资产种类和资产子类
资产种类描述
资产种类比重和使用
07 资产回报率分析
回报率数据的组织
按多年组来看的资产年回报率
按单独年份来看的资产年回报率
按经济环境来看的资产年回报率
资产种类在回报率上的轮流领先
从各个年份来看权益产业领域
按单独的年份来看美国最大公司的回报率
第五部 金融市场分析和投资洞见
08 建立分析框架
社会分析
市场周期分析
情景分析
投资者满意度分析
策略实施分析
比较财务分析
金融市场环境分析
资产配置的阶段和周期
第六部 战略与战术
09 资产配置矩阵和分析工具
资产配置过程中的分析工具
资产配置分析工具
资产配置分析工具的不足
资产配置的指导方针
投资者的资产配置周期
市场结果的顺序
资产配置矩阵
投资者情况分析工具
投资前景分析工具
投资范围分析工具
风险降低矩阵