利率衍生品的定价与应用

图书标准信息

• 作者 周丽 著
• 出版社 对外经济贸易大学出版社
• 出版时间 2012-04
• 版次 1
• ISBN 9787566302700
• 定价 29.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 其他
• 页数 184页
• 字数 99999千字
• 丛书 北京物资学院学术文库

【内容简介】

《利率衍生品的定价与应用》研究利率衍生品的定价，以建立三因素带有跳跃特征的随机均值随机波动率利率期限结构模型为基础，研究了五种利率衍生品，包括可转换债券、浮动利率债券、利率期货、远期利率协议和利率互换的定价问题。

【目录】

序
前言
Preface
第1章理论基础与方法
1.1研究背景
1.2利率期限结构理论与模型的研究现状
1.3利率期限结构模型的实证研究现状
1.4国内外关于利率衍生品定价方法的研究现状
1.5研究内容
1.6小结

第2章利率期限结构模型的建立
2.1三个关键问题
2.2模型的建立
2.3实证方法
2.4模型估计
2.5小结

第3章可转换公司债券
3.1可转换公司债券的介绍
3.2可转换公司债券的定价
3.3可转换公司债券定价实证研究
3.4可转换债券发展的总结与展望
3.5小结

第4章浮动利率债券
4.1浮动利率债券的介绍
4.2浮动利率债券的定价
4.3股票收益关联浮动利率保险债券的设计与定价
4.4小结

第5章远期利率协议与利率期货
5.1远期利率协议
5.2利率期货
5.3债券投资组合价格敏感性的风险分析
5.4小结

第6章利率互换
6.1我国利率互换市场现状
6.2我国利率互换市场存在的问题
6.3利率互换交易定价理论
6.4利率互换交易定价方法
6.5小结
参考文献
后记
致谢