非可加测度及其在金融中的应用

图书标准信息

• 作者 王洪霞 著
• 出版社 经济管理出版社
• 出版时间 2016-07
• 版次 1
• ISBN 9787509643549
• 定价 39.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 176页
• 字数 212千字
• 正文语种 简体中文
• 丛书 经济管理学术文库·金融类

【内容简介】

　　众所周知，经典概率测度的理论体系已经趋于完善，它在经济、信息、工程控制等领域有着广泛的应用。基于经典的概率测度与数学期望建立起来的期望效用理论在20世纪五六十年代盛行的数理经济学理论中起着重要作用。然而在人的行为起主导作用的经济市场、金融市场、保险等领域，有许多非可加的现象用经典概率却无法解释。容度理论是处理这种非可加的现象的常用数学方法。《非可加测度及其在金融中的应用》第一部分研究了容度和Choquet积分理论，探讨了其在金融中的应用，这些结果是容度和Choquet积分理论的有意义的扩充。第二部分从有限空间上的信任函数出发，从证据理论的角度由有限空间上的基本概率分配导出信任函数理论，给出了信任函数、似然函数的公理化定义。

【作者简介】

　　王洪霞，女，山东菏泽人，汉族。2013年6月博士毕业于北京工业大学统计学专业，研究方向为：集值与模糊值随机过程理论与应用和现代概率方法（非可加测度、非线性期望理论等）在数理金融及其经济中的应用。现就职于河南财经政法大学统计学院。

【目录】

第1章 Choquet积分理论及其在金融中的几个应用
1．1 容度和Choquet积分的基础知识
1．2 Choquet-Lebesgue积分及其计算
1．3 基于推广的回归模型的风险管理方法
1．4 Wang变换的推广及其在期权定价中的应用
1．5 Grabisch悖论及其解释
1．6 Choquet-Stieltjes积分
1．7 容度下的Fubini定理
1．8 共单调可加函数的Riesz型积分表示定理
1．9 不确定性下伯努利试验的强大数定律
1．10 Choquet积分的方差不等式的简单证明

第2章 信任函数与似然函数
2．1 绪论
2．2 有限空间上的信任函数
2．3 实直线上的信任函数
2．4 一般空间上的信任函数与似然函数
2．5 结论

第3章 附录：二级价格歧视的数理研究
3．1 概论
3．2 二级价格歧视中的需求区间分段数研究
3．3 二级价格歧视时固定折扣率的确定方法
3．4 两厂商二级价格歧视时的动态博弈分析
3．5 随机需求下二级价格歧视的最优决策
3．6 本章的结论和待研究方向建议
参考文献