计量经济学

图书标准信息

• 作者 杨汭华 编
• 出版社 经济管理出版社
• 出版时间 2008-12
• 版次 1
• ISBN 9787509604625
• 定价 34.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 281页
• 字数 418千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　计量经济学是经济学研究的基本方法论，是经济学实证研究的技术分析工具。本教材定位于初、中级计量经济学的难度和内容，面向财经类专业的本科生、自修者以及从事经济量化研究的人士，力求使读者在三个方面得以入门和提高：①掌握计量经济学的基本原理，解决实际经济计量问题的基本思想和方法；②熟练使用EViews计量经济学专用软件，掌握解决实际经济计量问题的工具；③把握计量经济学前沿理论和技术的进展。另外，本教材强调经济计量理论和经济计量软件的学习相辅相成，理论学习为软件学习的基础，软件学习是理论学习的目的。
　　本教材的基本框架由四部分构成：①线性回归模型。本部分以对线性回归模型的基本假定为核心，介绍线性回归模型的设定、估计、检验和应用，并围绕违背统计基本假定的问题探讨多重共线、异方差、自相关和随机解释变量问题。②线性回归模型的扩展。本部分将回归模型的数学形式由线性扩展到非线性；将解释变量由经济变量扩展到定性变量；将单一回归模型扩展到联立方程模型；将静态模型扩展到动态模型；将模型估计方法由OLS法扩展到极大似然法、NLS法、RLS法、IV法、GLS法、ILS法、2SLS法和3SLS法等。并介绍了模型稳定性检验、Granger因果关系检验，等等。同时介绍了二分变量的Probit、Logit模型，随机时间序列的ECM模型、ARMA模型等前沿性的计量经济学理论和技术。③主要经济计量模型的应用。如生产函数模型、成本函数模型、需求函数模型、消费函数模型、投资函数模型等。④EViews软件的应用。
　　本教材的特点是：①每章在系统地介绍基本理论的基础上，运用EViews软件处理实际统计资料进行经济计量分析和建模示范；②每章后附有小结及思考与练习题，便于对主要内容及时把握和巩固；③尽量给出经济计量理论中有关结论的数学推导和证明，便于读者理解；④介绍了EViews软件的基本操作和功能，目的是降低读者学习计量经济学的难度，增加学习兴趣并有效地掌握软件的操作运用，提高动手能力。

【目录】

第1章 计量经济学的基本问题
1.1 什么是计量经济学
1.2 计量经济学分科
1.3 计量经济学方法论
1.4 经济计量模型的类型和构成
1.5 建模数据的收集与加工
1.6 经济计量模型的应用
1.7 经济计量应用软件简介

第2章 简单线性回归模型
2.1 相关和回归的关系
2.2 一元线性回归模型
2.3 过原点的一元线性回归
2.4 二元线性回归模型
2.5 EViews应用

第3章 K元线性回归模型
3.1 回归模型的设定
3.2 回归模型的参数估计
3.3 拟合优度测量
3.4 参数假设检验
3.5 预测应用
3.6 偏相关系数和复相关系数
3.7 评价回归模型
3.8 EViews应用

第4章 K元线性回归模型的扩展
4.1 解释变量设定偏误及其检验
4.2 虚拟变量（Dumb Variable）模型
4.3 模型估计方法
4.4 统计检验

第5章 多重共线性
5.1 多重共线性的含义
5.2 多重共线性的来源和后果
5.3 多重共线性的诊断
5.4 多重共线性的补救措施
5.5 EViews应用
5.6 多重共线性一定要处理吗

第6章 异方差
6.1 广义最小二乘法原理
6.2 异方差的来源及后果
6.3 异方差的检验
6.4 异方差的处理
6.5 EViews应用

第7章 自相关
7.1 自相关的含义及类型
7.2 自相关的来源及后果
7.3 自相关的检验
7.4 模型的估计和预测
7.5 EViews应用

第8章 随机解释变量
8.1 统计量的渐近性质
8.2 随机解释变量问题
8.3 工具变量法
8.4 EViews应用

第9章 滞后变量模型
9.1 滞后效应
9.2 滞后变量模型的类型
9.3 分布滞后模型的估计
9.4 自回归模型的建立
9.5 自回归模型的估计
9.6 EViews应用
9.7 格兰杰因果关系检验

第10章 随机时间序列分析
10.1 平稳性的概念
10.2 单整的单位根检验
10.3 协整（Unit Root Test）和协整检验
10.4 误差修正模型
10.5 平稳时间序列模型

第11章 联立方程模型
11.1 联立方程模型的基本概念
11.2 联立方程模型的类型
11.3 递归系统模型
11.4 模型识别（Identification）的概念
11.5 识别条件
11.6 联立方程模型的估计方法
11.7 联立方程计量经济模型的检验
11.8  EViews应用

第12章 经济计量模型的应用+
12.1 单方程模型的应用
12.2 宏观经济计量模型——方程组模型的应用

第13章 EViews经济计量软件包基础
13.1 EViews软件包的基本功能
13.2 EViews软件包的主要功能菜单
13.3 EViews软件的常用命令
13.4 文件操作命令

附录
附录1A 矩阵代数预备知识
附录2A 统计预备知识
附录3A 参数线性约束F检验

附表
附表1 标准正态分布表
附表2 t分布临界值表
附表3 x2分布临界值表
附表4 F分布临界值表
附表5 D.w.检验上下界表
附表6 1％和5％临界（A）DF检验t（=tT）统计量和F统计量
附表7 协整检验EG或AEG的临界值
参考文献