金融计量学

图书标准信息

• 作者 张宗新、宋军 著
• 出版社 高等教育出版社
• 出版时间 2016-11
• 版次 1
• ISBN 9787040466386
• 定价 45.00元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 纸张 其他
• 页数 348页
• 字数 99999千字

【目录】

章 导论节 金融计量学含义及其建模步骤第二节 常用金融计量软件介绍第三节 统计学与概率相关知识第二章 回归模型及其应用节 一元线性回归模型及其应用第二节 多元线性回归模型及其应用第三节 线性回归模型的检验第四节 虚拟变量引入与模型稳定性检验第三章 非典型回归模型及其应用节 普通二乘假设的违背第二节 广义矩模型第三节 面板数据模型第四节 离散因变量模型第四章 一元时间序列分析节 时间序列的相关概念第二节 随机时间序列分析模型第三节 单整自回归移动平均模型第四节 平稳性与单位根检验第五章 多元时间序列分析节 协整检验第二节 误差修正模型第三节 向量自回归模型第四节 格兰杰因果检验第六章 波动率模型及其应用节 ARCH过程第二节 GARCH类模型的检验与估计第三节 GRACH类模型的扩展第四节 随机波动模型及其应用第七章 资本资产定价模型实证研究节 传统CAPM检验方法与实证分析第二节 三因素资产定价模型及其实证检验第八章 市场有效性与事件研究法节 有效市场假说及其基本形态第二节 市场有效性检验方法及其中国股市实证第三节 事件研究法及其应用第九章 利率期限结构模型与实证节 债券收益率曲线与期限结构第二节 传统利率期限结构理论与实证第三节 收益率曲线的拟合及应用第四节 利率动态模型及其估计第十章 期权定价理论与实证节 二叉树期权定价模型及其应用第二节 Black-Scholes期权定价模型在期权定价中的应用第三节 Monte Carlo模拟在期权定价中的应用第十一章 金融市场风险管理节 系统风险与非系统风险第二节 VaR在风险管理中的应用第三节 衍生工具在市场风险对冲中的应用附录：统计分布表参考文献
作者介绍

序言