银行资产负债管理优化模型与应用

图书标准信息

• 作者 周颖
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2023-02
• 版次 1
• ISBN 9787030746863
• 定价 198.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 344页
• 字数 390.000千字

【内容简介】

资产负债管理是商业银行重要的风险管理工具。当前，外部经济环境下行、同业竞争压力增大使得商业银行资产负债管理的转型势在必行。本书探讨了如何实现资产负债在数量结构和利率结构方面相匹配的方法，为实现银行安全性、流动性和营利性的统一提供计划与决策工具。第一篇介绍了银行资产负债管理的研究背景与意义、研究现状及优化原理，第二至五篇从增量角度延伸到增量和存量角度对全资产组合进行信用风险、利率风险及联合风险的控制和调整。各篇章详尽地给出各模型的建模思路、建模原理及应用实例，极具实用性、可检验性和可推广性。

【目录】

目录

第一篇　银行资产负债管理优化模型与应用概述

第1章　绪论　3

1.1　银行资产负债管理的研究背景　3

1.2　银行资产负债管理的研究意义　5

1.3　本书的主要工作　10

1.4　本书的创新与特色　11

1.5　本书的框架　14

参考文献　16

第2章　银行资产负债管理的研究现状　17

2.1　基于信用风险控制的银行资产组合优化管理的研究现状　17

2.2　基于利率风险控制的资产负债管理优化管理的研究现状　19

2.3　基于联合风险控制的资产组合优化管理的研究现状　20

2.4　基于增量与存量的全资产负债管理的研究现状　21

参考文献　23

第3章　银行资产负债管理优化原理　28

3.1　均值—方差理论基本原理　28

3.2　全资产负债优化原理　29

3.3　贷款组合风险量度　31

3.4　信用风险迁移原理和迁移矩阵　34

3.5　久期　38

参考文献　40

第二篇　基于信用风险控制的银行资产组合优化模型

第4章　基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型　43

4.1　引言　43

4.2　基于Copula理论的尾部相关性度量　43

4.3　基于尾部风险控制的行业贷款配置模型　47

4.4　应用实例　50

4.5　结论　60

参考文献　60

第5章　基于非预期损失控制的银行贷款组合优化模型　62

5.1　引言　62

5.2　非预期损失控制的原理　63

5.3　银行资产负债组合优化模型的建立　67

5.4　数值实验　83

5.5　结论　88

参考文献　89

第6章　基于非预期损失非线性叠加的增量贷款组合优化模型　90

6.1　引言　90

6.2　增量贷款组合优化模型的建立　91

6.3　数值实验　102

6.4　结论　110

参考文献　111

第三篇　基于利率风险控制的资产负债管理优化模型

第7章　基于“四维久期”利率风险免疫的资产负债组合优化模型　115

7.1　引言　115

7.2　“四维久期”模型的建立　115

7.3　基于“四维久期”的资产负债组合优化模型　126

7.4　应用实例　128

7.5　结论　138

参考文献　138

第8章　基于动态利率风险免疫的银行资产负债优化模型　140

8.1　引言　140

8.2　动态利率久期模型构建　140

8.3　基于动态利率风险控制的资产负债优化模型构建　145

8.4　应用实例　148

8.5　结论　162

参考文献　162

第四篇　基于联合风险控制资产负债管理优化模型

第9章　基于违约强度信用久期的资产负债优化模型　167

9.1　引言　167

9.2　原理　168

9.3　基于违约强度信用久期的资产负债模型　172

9.4　基于Cox回归分析的违约强度拟合模型及重要参数的确定　180

9.5　应用实例　192

9.6　结论　208

参考文献　209

第10章　基于层次算法多组*优解的银行资产负债多目标规划模型　210

10.1　引言　210

10.2　银行资产负债多目标优化原理　211

10.3　基于层次算法的资产负债多目标规划模型的建立　213

10.4　实证研究与结果　223

10.5　结论　233

参考文献　234

第五篇　基于增量与存量的全资产负债管理优化模型

第11章　基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型　239

11.1　引言　239

11.2　基于总体信用风险迁移的贷款组合优化模型原理　239

11.3　应用实例　247

11.4　结论　255

参考文献　256

第12章　基于半绝对偏差的全部贷款组合区间优化模型　257

12.1　引言　257

12.2　基于组合半绝对偏差的全部贷款组合区间优化模型原理　257

12.3　基于半绝对偏差的全部贷款区间优化模型的构建与求解　264

12.4　实证分析　269

12.5　结论　282

参考文献　283

第13章　基于随机久期利率免疫的银行全资产负债优化模型　284

13.1　引言　284

13.2　随机久期利率免疫的全资产负债优化原理　284

13.3　随机久期各参数的确定　288

13.4　银行全资产负债优化模型的构建　295

13.5　结论　306

参考文献　307

第14章　基于随机久期缺口控制的全资产负债优化模型　308

14.1　引言　308

14.2　随机久期缺口控制的全资产负债优化原理　308

14.3　CIR模型和随机久期各参数的确定　313

14.4　银行全资产负债优化模型的构建原理　316

14.5　银行全资产负债优化模型的构建　319

14.6　结论　338

参考文献　339

附录　341

后记　343