金融工程（第4版）
￥ 4.2 1.1折 ￥ 38 八五品
仅1件
湖北咸宁
认证卖家担保交易快速发货售后保障
作者林清泉
出版社中国人民大学出版社
ISBN9787300233369
出版时间2016-11
装帧其他
开本16开
定价38元
货号9787300233369
上书时间2024-06-01
- 在售商品 暂无
- 平均发货时间 13小时
- 好评率 暂无
商品详情
- 品相描述：八五品
- 商品描述
-
作者简介
林清泉，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，德国慕尼黑大学和莱比锡大学的不错访问学者，美国加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校经济系不错访问学者。主要研究领域为金融工程、金融风险管理、金融资产定价、倒向随机微分方程及其在金融市场中的应用。
目录
第一篇 金融工程概述篇
第一章 金融工程概述
第一节 金融工程的界定
第二节 金融工程的分析方法
第三节 金融工程和金融创新
第二章 金融工程的产生和发展
第一节 从金融学到金融工程学
第二节 金融工程发展的因素
第三节 金融工程面临的挑战与发展趋势
第四节 金融工程在中国的发展
第三章 金融风险管理与金融衍生产品
第一节 金融工程和金融风险管理
第二节 金融风险管理的新工具——金融衍生工具
第二篇 金融工程理论篇
第四章 资产组合理论
第一节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论
第二节 马科维茨的资产组合理论
第五章 资本资产定价理论
第一节 资本资产定价模型
第二节 套利定价模型
第六章 有效市场理论
第一节 有效市场假设概述
第二节 有效市场假设下的投资管理
第三节 有效市场假设的实证检验
第四节 研究市场有效性的重要方法——事件研究
第五节 我国股市有效性的游程检验
第七章 无套利分析方法
第一节 MM定理
第二节 状态价格定价方法
第三节 对可赎回债券价格的简单分析
第八章 期权的损益及二叉树模型
第一节 期权及其组合的损益
第二节 期权定价的二叉树模型
第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型
第四节 n期欧式期权的定价模型
第九章 期权定价公式及其应用
第一节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式
第二节 期权价值的敏感性因素分析
第三节 期权套期保值的基本原理
第四节 连续调整的期权套期策略
第五节 组合套期策略
第三篇 金融衍生产品篇
第十章 以货币为基础的衍生工具
第一节 远期外汇交易
第二节 货币互换
第三节 外汇期货
第四节 外汇期权
第十一章 以利率为基础的衍生工具
第一节 远期利率协议
第二节 利率期货
第三节 利率期权
第四节 利率互换
第十二章 以权益为基础的衍生工具
第一节 股票期权
第二节 股指期货
第三节 股指期权
第四篇 金融工程技术与管理篇
第十三章 汇率风险管理
第一节 汇率风险概述
第二节 远期外汇合约与汇率风险管理
第三节 货币互换与汇率风险管理
第四节 外汇期货与汇率风险管理
第五节 外汇期权与汇率风险管理
第十四章 利率风险管理
第一节 利率风险概述
第二节 远期利率协议与利率风险管理
第三节 利率期货与利率风险管理
第四节 利率期权与利率风险管理
第五节 利率互换与利率风险管理
第十五章 股票价格风险管理
第一节 股票价格风险概述
第二节 股票指数期货与股票价格风险管理
第三节 利用股票期权管理股票价格风险
第四节 运用股票指数期权管理股票风险
第十六章 信用风险管理
第一节 信用风险概述
第二节 信用风险计量模型
第三节 管理信用风险的衍生产品
第四节 信用风险管理热点案例分析
参考文献
内容摘要
林清泉主编的《金融工程》适用于金融工程专业的本科教学，对金融学其他专业同样适用。本书对金融从业人员也不失为一本很好的入门参考书。本书力求内容深入浅出，突出金融工程基本内容的介绍，如
金融工程思想、资产定价、金融衍生产品及应用衍生
产品进行风险管理。虽然我们将教材中较难的论证过程基本上都略去了，但指出了有关的参考资料，感兴趣的读者可以进一步查找参考。具有高等数学和线性代数知识基础的读者可以自如地理解本书内容。
相关推荐
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价