金融数学(第6版)

图书标准信息

• 作者 孟生旺
• 出版社 中国人民大学出版社
• 出版时间 2019-01
• 版次 6
• ISBN 9787300264707
• 定价 39.80元
• 装帧 平装
• 开本 其他
• 页数 332页
• 字数 465千字

【内容简介】

《金融数学（第6版）》的主要内容包括利息度量方法、现金流分析、收益率及其计算、债务偿还方法、债券价值分析、利率风险管理、利率的期限结构、随机利率模型、金融衍生工具及其定价原理，同时介绍了Excel函数在金融计算中的应用。在编写过程中参考了北美精算师资格考试课程“金融数学”的教学大纲，同时结合了中国精算教育的实践。本书是作者在中国人民大学开设金融数学课程的经验总结，内容层次分明，教学课件完整，理论和应用结合紧密，配有丰富的例题、习题和参考答案，适合经济学、金融学、保险学、精算学等相关专业大学二年级以上学生使用。

【目录】

章利息度量
1.1累积函数与有效利率
1.2贴现函数与有效贴现率
1.3名义利率
1.4名义贴现率
1.5利息力
1.6贴现力
1.7利率概念辨析
小结
习题
第2章等额年金
2.1年金的含义
2.2年金的现值
2.3年金的终值
2.4年金在任意时点上的值
2.5每年支付m次的等额年金
2.6连续支付的等额年金
2.7价值方程
小结
习题
第3章变额年金
3.1递增年金
3.2递减年金
3.3复递增年金
3.4每年支付m次的变额年金
3.5连续支付的变额年金
3.6一般连续变化的现金流
小结
习题
第4章收益率
4.1净现值与收益率
4.2币值加权收益率
4.3时间加权收益率
4.4再投资与修正收益率
4.5收益分配
小结
习题
第5章债务偿还方法
5.1等额分期偿还
5.2等额偿债基金
5.3变额分期偿还
5.4变额偿债基金
小结
习题
第6章债券和股票
6.1引言
6.2债券的定价原理
6.3债券在任意时点上的价格和账面值
6.4可赎回债券的价格
6.5股票的价值分析
小结
习题
第7章利率风险管理
7.1马考勒久期
7.2修正久期
7.3有效久期
7.4凸度
7.5马考勒凸度
7.6有效凸度
7.7基于久期和凸度计算资产价格
7.8资产组合的久期和凸度
7.9免疫
7.10完全免疫
7.11现金流配比
小结
习题
第8章远期、期货和互换
8.1远期
8.2期货
8.3远期和期货的定价
8.4合成远期
8.5互换
小结
习题
第9章期权
9.1期权的基本概念
9.2期权的盈亏图
9.3期权的价格
9.4期权定价的二叉树模型
9.5期权定价的Black-Scholes模型
9.6期权交易策略
小结
习题
0章利率的期限结构
10.1到期收益率
10.2即期利率
10.3远期利率
10.4套利
小结
习题
1章随机利率
小结
习题
参考答案
附录Excel中常用的金融函数
参考文献