蒙特卡罗方法与随机过程:从线性到非线性
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作者Emmanuel Gobet 著;许明宇
出版社高等教育出版社
出版时间2021-05
版次1
装帧其他
上书时间2024-10-03
商品详情
- 品相描述:全新
图书标准信息
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作者
Emmanuel Gobet 著;许明宇
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出版社
高等教育出版社
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出版时间
2021-05
-
版次
1
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ISBN
9787040554960
-
定价
89.00元
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装帧
其他
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开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
284页
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字数
310.000千字
- 【内容简介】
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本书基于作者在巴黎综合理工学院讲授的课程编写,集中研究连续时间的过程的模拟,以及它们与偏微分方程的联系。本书涵盖了生物学、金融学、地质学、力学、化学及其他多个应用领域的线和非线问题。书中还全面拓展了用蒙特卡罗方法计算数值积分和期望的问题。本书从蒙特卡罗方法的历史开始,概述了三个应用蒙特卡罗方法的经典问题:数值积分和期望的计算,复杂分布的模拟,以及优化。接下来的内容分为三个难度逐渐增加的部分。部分讲述了模拟的基本工具和算法收敛。第二部分介绍了模拟微分方程的解的蒙特卡罗方法。后一部分讨论了非线动态系统的模拟。
- 【作者简介】
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伊曼纽尔戈,巴黎综合理工大学的应用数学教授,研究兴趣包括:蒙特卡罗模拟和逼近、金融数学、控制和分析、过程统计、机器学。
- 【目录】
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引言:蒙特卡罗方法的简要回顾1
简史:从buffon掷针模型到原子迁移1
模拟中的三个典型问题6
问题1——数值积分:正交基方法,蒙特卡罗方法与拟蒙特卡罗方法6
问题2——复杂分布的模拟:metropolis-hastings算法,gibbs采样13
问题3——很优化:模拟退火法和robbins-monro算法17
部分:模拟工具
章变量的生成23
1.1伪数发生器23
1.21维变量的生成24
1.2.1逆方法24
1.2.2高斯变量27
1.3取舍方法28
1.3.1条件分布的生成28
1.3.2应用取舍方法生成(非条件)分布29
……
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