零售商期权订货决策和合同选择

图书标准信息

• 作者 万娜娜；陈旭
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2022-03
• 版次 1
• ISBN 9787030713704
• 定价 129.00元
• 装帧 其他
• 开本 其他
• 纸张 胶版纸
• 页数 192页
• 字数 280千字

【内容简介】

本书从零售商视角出发，针对市场需求的高度不确定性，在单周期和多周期两种情景下研究零售商期权订货决策和合同选择。首先运用**化和数值仿真等方法，研究单周期情景下基于期权合同的零售商**订货策略，讨论期权合同、需求风险和合同参数对零售商**订货策略和**期望利润的影响；然后运用动态规划、多/亚模数分析和数值仿真等方法，研究多周期情景下基于期权合同的零售商**订货策略结构，提供近似算法来估计相应的**策略参数，讨论期权合同、需求风险和合同参数对零售商近似**策略参数和近似**期望折扣总利润的影响；后通过对考虑不同期权合同的情形进行相互对比，分析零售商视角的期权合同类型的选择问题。

【作者简介】

:
    万娜娜（1985.04-），西南科技大学经济管理学院教授、硕导。研究方向为供应链风险管理、绿色供应链管理、电商供应链管理等。主持/主研国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学研究项目等国家和省部级项目10余项。在International Journal of Production Economics、 IEEE Transactions on Engineering Management、 Journal of Cleaner Production等期刊发表/录用论文20余篇。获得四川省社会科学优秀成果奖一等奖1项、二等奖1项，四川省科技进步奖二等奖1项。四川省普通本科高校电子商务类专业教学指导委员会委员。

【目录】

 章 绪论 1 1.1 研究背景 1 1.2 国内外研究现状 2 1.2.1 企业多周期订货/定价决策研究 3 1.2.2 基于期权合同的供应链管理研究 4 1.2.3 文献述评 16 1.3 问题的提出 17 1.4 本书的研究内容 19 第2章 基于合同的零售商订货模型 22 2.1 单周期基础模型 22 2.1.1 问题描述与假设 22 2.1.2 合同模型 23 2.1.3 讨论 24 2.2 多周期拓展模型 26 2.2.1 问题描述与假设 26 2.2.2 不考虑期权合同模型 27 2.2.3 讨论 30 2.3 本章小结 31 第3章 基于看涨期权合同的零售商订货模型 33 3.1 单周期基础模型 33 3.1.1 问题描述与假设 33 3.1.2 看涨期权合同模型 34 3.1.3 包含看涨期权的组合合同模型 36 3.1.4 讨论 38 3.2 多周期拓展模型 45 3.2.1 问题描述与假设 45 3.2.2 考虑看涨期权合同模型 46 3.2.3 讨论 52 3.3 本章小结 57 第4章 基于看跌期权合同的零售商订货模型 59 4.1 单周期基础模型 59 4.1.1 问题描述与假设 59 4.1.2 包含看跌期权的组合合同模型 60 4.1.3 讨论 63 4.2 多周期拓展模型 68 4.2.1 问题描述与假设 69 4.2.2 考虑看跌期权合同模型 70 4.2.3 讨论 76 4.3 本章小结 81 第5章 基于双期权合同的零售商订货模型 83 5.1 单周期基础模型 83 5.1.1 问题描述与假设 83 5.1.2 包含双期权的组合合同模型 84 5.1.3 讨论 89 5.2 多周期拓展模型 97 5.2.1 问题描述与假设 97 5.2.2 考虑双期权合同模型 98 5.2.3 讨论 106 5.3 本章小结 114 第6章 基于双向期权合同的零售商订货模型 116 6.1 单周期基础模型 116 6.1.1 问题描述与假设 116 6.1.2 包含双向期权的组合合同模型 117 6.1.3 讨论 120 6.2 多周期拓展模型 127 6.2.1 问题描述与假设 127 6.2.2 考虑双向期权合同模型 128 6.2.3 讨论 134 6.3 本章小结 140 第7章 基于单向期权和双期权的零售商合同选择 142 7.1 单周期选择问题 142 7.1.1 看涨期权合同vs.双期权合同 142 7.1.2 看跌期权合同vs.双期权合同 144 7.2 多周期选择问题 146 7.2.1 看涨期权合同vs.双期权合同 146 7.2.2 看跌期权合同vs.双期权合同 148 7.3 本章小结 151 第8章 基于单向期权和双向期权的零售商合同选择 152 8.1 单周期选择问题 152 8.1.1 看涨期权合同vs.双向期权合同 152 8.1.2 看跌期权合同vs.双向期权合同 154 8.2 多周期选择问题 155 8.2.1 看涨期权合同vs.双向期权合同 156 8.2.2 看跌期权合同vs.双向期权合同 158 8.3 本章小结 160 第9章 基于看涨期权和看跌期权的零售商合同选择 161 9.1 单周期选择问题 161 9.2 多周期选择问题 163 9.3 本章小结 165 0章 基于双期权和双向期权的零售商合同选择 166 10.1 单周期选择问题 166 10.2 多周期选择问题 168 10.3 本章小结 170 1章 结论与展望 171 11.1 主要研究结论 171 11.1.1 基于期权合同的零售商订货决策 171 11.1.2 基于期权的零售商合同选择决策 174 11.2 主要创新点 175 11.3 研究局限性和研究展望 176 参考文献 177
作者介绍

序言