金融计量经济学导论(第三版)(高级金融学译丛)

图书标准信息

• 作者 [英]克里斯·布鲁克斯
• 出版社 格致出版社
• 出版时间 2019-05
• 版次 1
• ISBN 9787543229761
• 定价 118.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 纸张 铜版纸
• 页数 302页
• 字数 790千字

【内容简介】

《金融计量经济学导论》为金融学子提供了一系列的学习资源，自出版后受到了读者的普遍欢迎，并被选为教科书用于课程教学。本书对金融领域常常使用的计量经济学方法进行了全方位的阐述，同时列举了详细的案例分析，并对学生在金融环境下将这些实证研究方法付诸实践给予了指导。同时，本书运还用了*版本的统计软件Eviews指导学生进行模型构建并对其结果进行解释。各章中的学习成果、基本概念和章末自测题（配有线上解答）等板块强调了该部分的主要内容，学生可以自行检测学习情况。本书前两版成功地构建了数据和问题驱动的研究方法，第三版在此基础上进行了数据更新，并扩充了案例和教学入门材料，以便为初学者提供理解上方便。此外，本书配套的网站拥有大量供学生和教师使用的资源，并提供了完整的教学包。

【作者简介】

克里斯·布鲁克斯（Chris Brooks）是英国雷丁大学亨利商学院ICMA中心的博士，目前担任中心金融学教授兼研究主任。他研究兴趣广泛，在权威的学术和专业期刊上发表文章百余篇，出版过6本著作。此外，Chris Brooks还是多家期刊的副主编，包括Journal of Business Finance and Accounting、International Journal of Forecasting和British Accounting Revie，同时还兼任多家银行、企业和专业机构的顾问，长期活跃在金融、房地产、计量经济学等多个领域。

【目录】

1 导论 1.1 什么是计量经济学？ 1.2 “金融计量经济学”和“经济计量经济学”的区别 1.3 数据类型 1.4 金融模型中的收益率 1.5 构建计量经济模型的步骤 1.6 在阅读实证金融文献时需要考虑的几个要点 1.7 关于贝叶斯统计 1.8 EViews简介 1.9 延伸阅读 1.10 本书其余部分概要 自测题 2 数学和统计基础 2.1 函数 2.2 微分学 2.3 矩阵 2.4 概率和概率分布 2.5 描述性统计 自测题 3 经典线性回归模型概要 3.1 什么是回归模型 3.2 回归与相关 3.3 简单回归 3.4 一些专门术语 3.5 EViews中的简单线性回归——估计最优套期保值比率 3.6 经典线性回归模型下的假定 3.7 OLS估计量的性质 3.8 精确性和标准误差 3.9 统计推断导论 3.10 特殊类型的假设检验：t比率 3.11 对金融理论进行简单的t检验——美国共同基金能跑赢市场吗？ 3.12 英国的单位信托经理们能打败市场吗？ 3.13 过度反应假设和英国股票市场 3.14 确切的显著性水平 3.15 EViews中的假设检验——例1：重估套期保值比率 3.16 EViews中的假设检验——例2：CAPM 附录：CLRM结果的数学推导 自测题 4 对经典线性回归模型的进一步探讨 4.1 从简单模型推广到多元线性回归模型 4.2 常数项 4.3 在多元回归中如何计算参数（β向量中的元素）？ 4.4 检验多重假设：F检验 4.5 对样本进行多重假设检验的EViews输出结果 4.6 运用APT类模型在EViews中进行多元回归 4.7 数据挖掘和真实的检验规模 4.8 拟合优度统计量 4.9 特征价格模型 4.10 对于非嵌套假设的检验 4.11 分位数回归 附录4.1  CLRM结果的数学推导 附录4.2  对因子模型和主成分分析法的简单介绍 自测题 5 经典线性回归模型的假设和诊断检验 5.1 引言 5.2 诊断检验的统计分布5.3 假定1：E(ut)=0 5.4 假定2：var(ut)=σ2