金融计量Stata软件与应用

图书标准信息

• 作者 李明明；刘海明
• 出版社 经济科学出版社
• 出版时间 2022-06
• 版次 1
• ISBN 9787521833041
• 定价 49.00元
• 装帧 其他
• 开本 12开
• 纸张 胶版纸
• 页数 504页
• 字数 350千字

【内容简介】

第一章是对Stata软件的基本介绍，包括打开与关闭Stata软件、Stata数据文件的操作、Stata系统帮助。第二章是对Stata变量的操作，包括修改变量、变量的运算、修改变量的名称、变量的类型、Stata命令的基本格式、Stata程序窗口简介。第三章是对数据集的处理，包括导入数据、数据排序、数据集合并、改变数据形状、数据案例演示。第四章是Stata作图，包括常见图形的绘制、打开图形、绘制直方图与核密度图、绘制其他常见图形。第五章是统计分析，包括描述性统计分析、t检验、编制相关系数表、主成分分析。
  第六章是一元线性回归与多元线性回归，包括回归前的准备、一元线性回归、多元线性回归、系数的差异性检验、分组回归等。第七章是异方差、自相关与多重共线性问题。第八章是Stata程序初步，包括Stata程序窗口、矩阵命令初步、Stata程序中的暂元、Stata程序循环语句、使用循环程序提取分组回归系数、蒙特卡洛模拟初步。
  第九章是面板数据模型，包括面板数据的特点、混合模型、固定效应模型、随机效应模型。第十章是内生性问题，包括两阶段最小二乘法、双重差分法、倾向得分匹配法、处理效应模型。第十一章是二值选择模型，包括Logit模型与Probit模型、其他离散选择模型、Tobit模型。第十二章是时间序列数据初步，包括平稳时间序列、自回归条件异方差模型、单位根检验与协整分析。

【作者简介】

李明明，女，山东财经大学金融学院讲师，经济学博士。主要讲授课程为《金融计量Stata软件与应用》。主要研究领域为信用评级、债券市场，在《经济研究》、《金融研究》、《证券市场导报》等期刊发表论文10余篇，主持山东省社科规划基金项目1项、山东省自然科学基金青年项目1项，获得山东省社科优秀成果三等奖1项。

【目录】

一章 Stata 软件基本介绍与基本作                  1

一节 Stata 软件基本介绍                       1

二节 打开与关闭Stata 软件                      2

三节 打开、编辑与保存数据文件                   11

节 Stata 系统帮助                         22

二章 Stata 变量的作                        26

一节 定义、修改和删除变量                     26

二节 变量的运算                          34

三节 修改变量的名称与标签                     37

节 变量的类型和函数                       39

五节 Stata 命令的基本格式                      49

六节 Stata 程序窗口简介                       51

三章 数据集的处理                          55

一节 导入数据                           55

二节 数据排序                           59

三节 数据集合并                          63

节 改变数据形状                         65

五节 数据案例演示                         68

章 Stata 作图                           75

一节 常见图形的绘制                        75

二节 打开、保存、显示图形                     83

三节 直方图与核密度图                       86

节 绘制其他常见图形                       90

五章 统计分析                            95

一节 描述性统计                          95

二节 统计变量的差异———t 检验                   101

三节 相关系数表                          106

节 主成分分析                          109

六章 一元线性回归与多元线性回归                 114

一节 回归前的准备                         114

二节 一元线性回归                         118

三节 多元线性回归                         125

节 系数的差异性检验                       131

五节 分组回归与回归系数的批量保存                 137

六节 e 族命令与r 族命令简介                    141

七章 异方差、自相关与多重共线性                 145

一节 异方差问题                          145

二节 自相关                            149

三节 多重共线性                          155

节 课程示例                           159

八章 Stata 程序初步                         169

一节 Stata 程序窗口                        169

二节 矩阵命令初步                         170

三节 Stata 程序中的暂元                      175

节 Stata 程序循环语句                      178

五节 使用循环程序提取分组回归系数                 181

六节 蒙特卡洛模拟初步                       182

九章 面板数据模型                         189

一节 面板数据的特点                        189

二节 混合模型                           192

三节 固定效应模型                         194

节 随机效应模型                         199

五节 固定效应模型还是随机效应模型                 200

十章 内生性问题                          202

一节 两阶段小二乘法                       202

二节 双重差分法                          211

三节 倾向得分匹配法与处理效应模型                 213

十一章 二值选择模型                        220

一节 Logit 模型与Probit 模型                     220

二节 其他离散选择模型                       224

三节 Tobit 模型                          227

十二章 时间序列初步                        228

一节 平稳时间序列                         228

二节 自回归条件异方差模型                     234

三节 单位根检验与协整分析                     238

主要参考文献                               243