金融随机数学基础
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全新
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作者冉启康编著
出版社机械工业出版社
ISBN9787111730910
出版时间2023-07
装帧平装
开本其他
定价69元
货号4428937
上书时间2024-04-15
商品详情
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目录
本书融合作者多年教学经验, 深入浅出地介绍金融随机数学基础知识。全书共分为13章: 第1章与第2章介绍测度空间与概率空间、条件期望及Jensen不等式等基础知识; 第3章到第7章介绍随机过程的相关知识, 包括布朗运动、泊松过程、马尔可夫过程、鞅等; 第8章到第l1章主要介绍随机积分、伊藤公式与Girsanov定理、随机微分方程、随机控制基础等内容; 第12章和第13章分别介绍离散时间的期权定价理论和连续时间的期权定价理论。
内容摘要
本书是为财经类院校各专业的研究生或高年级本科生学习金融随机分析或金融数学基础而编写的教材。全书分为13章,第1章与第2章介绍了概率空间、条件期望及Jensen不等式等基础知识。第3章到第7章介绍随机过程的基本概念和主要类型,包括:布朗运动、Poisson 过程、Markov 过程、鞅等内容。第8章至第11章主要给出了随机积分、Ito公式与 Girsanov 定理、正倒向随机微分方程、随机控制等内容。zui后两章分别介绍了离散时间的期权定价理论和连续时间的期权定价理论。
本书可作为财经类高等院校数学、统计、经济、金融等专业的教材,也可供经济、金融等行业的从业人员阅读参考。
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内容全面,顾及不同分支的需要,可以为学习金融衍生产品定价、风险理论、保险精算、高级计量经济学等后继课程打下坚实的随机数学基础。叙述严谨,注重从基本概念出发,由浅入深,不拘泥于技术细节上的推导,对逻辑推演提供思路和方法。涵盖一些新的研究成果,可以作为教学与科研的切入点。
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