量化价值 人工智能算法驱动的理
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江苏无锡
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作者(美)卫斯理·R.格雷(Wesley R.Gray),(美)托比亚斯·E.卡莱尔(Tobias E.Carlisle)
出版社中国青年出版社
ISBN9787515351636
出版时间2018-08
装帧平装
开本16开
定价59元
货号1201791428
上书时间2024-12-05
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商品详情
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目录
序
致谢
部分 量化价值投资的基础
章 愚蠢投资者的悖论
价值投资策略可以打败市场
量化投资如何防止行为错误
量化价值投资的力量
第二章 优化量化价值投资策略的蓝图
格林布拉特的神奇公式
学术角度：提升质量与价格
策略的执行：错误的投资者行为
第二部分 安全边际——如何运用人工智能算法避免资本的永久性损失
第三章 被欺骗！避开收益造假者和欺诈者
应计项目和盈余操纵手段
利用PROBM模型进行预测
第四章 财务困境风险计量：如何避免股市中的病人
破产预测简史
提升破产预测能力
如何度量财务困境风险
清理股票集合
第三部分 公司质量——如何发现优质公司
第五章 经济特许权——优秀品质的典范
主席的秘诀
如何鉴别经济特许权
第六章 财务实力：坚实的基本面
皮托尔斯基分值（皮氏F分值）
改进的财务实力分值（FS分值）
皮托尔斯基的F分值和我们的FS分值的应用比较
案例研究：路博润公司
第四部分 寻找低价股票的诀窍
第七章 价格比率：一场赛马
马赛中的赛马
比赛规则
比赛开始
任何时候都能使用的价格比率
最终的赢家
第八章 其他价格度量方法——标准化收益率与复合比率
标准化收益率
复合价格比率：总体优于部分之和吗
第五部分 佐证信号
第九章 蓝色马蹄爱上阿纳科特?斯蒂尔：跟随聪明资金的信号
股票回购、发行和公告
跟随内幕交易击败市场
主动主义与克隆
做空资金是聪明的资金
第六部分 模型的构建与检验
第十章 孟加拉国的黄油产量预测标普500 （S&P500）指数收盘价
可持续的阿尔法：用于评估历史表现的框架
严格检验大构想
投资标的参数
第十一章 神奇公式的缺陷
热门组合总是坏赌注
改进量化价值投资策略的结构
最终的量化价值投资清单
第十二章 用量化价值投资策略战胜市场
风险与回报
稳健性
在黑箱上开一个孔
人类VS机器
用量化价值投资策略战胜市场
附录：分析图例
关于公司网站
内容摘要
《量化价值投资》为投资者提供了一种更优的方法：在回避“选股”行为偏差的同时获得价值投资的好处。这种方法比纯粹的价值投资或量化投资更有优势。
传奇式投资巨匠沃伦·巴菲特和爱德华·索普代表了投资领域两种截然不同的手法：一个是价值投资，一个是量化投资。虽然巴菲特和索普持有不同的投资理念，但他们一致认为市场是可以被打败的。本书作者吸取价值投资和量化投资的精髓，创造了一套体系完整、帮你跑赢市场的独特选股策略。
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