麦克米伦谈期权
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作者(美)劳伦斯 G.麦克米伦(Lawrence G.McMillan) 著;深圳证券交易所衍生品丛书编译组 译
出版社机械工业出版社
ISBN9787111584285
出版时间2018-01
装帧平装
开本16开
定价120元
货号1201612598
上书时间2024-10-27
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商品详情
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作者简介
劳伦斯 G.麦克米伦，优选很出色的期权交易员和分析家，认可的期权交易专家，现任麦克米伦分析公司的总裁。他编写的“每日交易量报告”是独*无二的、通过传真提供的服务，这份报告通过观察股票期权交易量的异常增长而挑选短线交易的股票交易.他还编辑和出版了《期权策略家》(The Option Strategist)，这是一份包括股票、指数和期货期权的衍生品产品简报。麦克米伦在美国、加拿大和欧洲的许多讲座与论坛上都做过有关期权策略的讲演.他原先是Thomson McKinnon证券公司的不错副总裁，负责股票套利部。麦克米伦一直把教育交易员看做工作的重要部分，他写作的《麦克米伦谈期权》和《期权投资策略》是准期权交易员的主要教科书，后一本书还是期权交易策略大全，仅在美国就售出了25万册。
目录
丛书序
译者序
序言
章 期权历史、定义及术语
1.1 标的
1.2 期权术语
1.3 期权成本
1.4 场内期权的历史
1.5 期权交易流程
1.6 电子化交易
1.7 行权和指派
1.8 期货与期货期权
1.9 期权价格的影响因素
1.10 DELTA
1.11 技术分析
第2章 期权策略概述
2.1 损益图
2.2 直接买入期权
2.3 通过买人期权来保护股票
2.4 同时买入认沽期权和认购期权
2.5 卖出期权
2.6 价差
2.7 比率策略
2.8 小结
第3章 期权的多种用途
3.1 期权作为标的直接替代品
3.2 期权作为标的代理
3.3 股票指数期货对股票市场的影响
3.4 指数期货和期权对股票市场产生的到期日效应
3.5 期权的保险策略
3.6 领口策略
3.7 利用场外期权对冲
3.8 使用波动率期货构建组合保险
3.9 小结
第4章 期权的预测力
4.1 将股票期权交易量作为指标
4.2 将期权价格用作指标
4.3 隐含波动率可以用来预测趋势变动
4.4 期权认沽认购比
4.5 期货期权交易量
4.6 移动平均线
4.7 小结
第5章 交易体系和策略
5.1 结合期货公允价值进行交易
5.2 日内交易工具
5.3 TICKI日间交易体系
5.4 短线交易体系
5.5 跨市套利
5.6 其他季节性趋向
5.7 小结
第6章 波动率交易和其他理论方法
6.1 波动率
6.2 Delta中性交易
6.3 预测波动率
6.4 历史波动率和隐含波动率的比较
6.5 交易隐含波动率
6.6 希腊字母
6.7 交易波动率偏斜
6.8 激进的日历价差
6.9 在波动率交易中使用概率论和统计学
6.10 预期收益
6.11 小结
第7章 其他重要考虑
7.1 后台工作
7.2 交易方法和理念
7.3 期权交易理念
7.4 小结
附录A 指数和行业期权
附录B 期货期权条款和到期日
附录C 期权模型
内容摘要
本书以资产管理、交易理念以及一些交易指南作为结尾——第7 章。我喜欢的一些交易故事和交易谚语都在此章。希望读者喜欢。希望通过本书，交易者可以了解到期权的多种用途，也能为期权市场吸引更多的交易者。期权不仅可以被视为投机工具，实际上，即便只是股票或者期货交易者，期权也可以给出有价值的买入或卖出信号。理论爱好者也将发现波动率交易能够获利丰厚。
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