基于 者情绪和市场基础信息的行为资产定价研究
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江苏无锡
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作者李进芳
出版社上海三联书店
ISBN9787542676689
出版时间2022-07
装帧平装
开本16开
定价88元
货号1202723661
上书时间2024-10-11
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目录
第一章 导论
1.1 研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究思路与研究方法
1.2.1 研究思路
1.2.2 研究方法
1.3 研究内容与重要观点
1.3.1 研究内容
1.3.2 重要观点
1.4 传统金融资产定价理论研究概述
1.4.1 传统金融资产定价理论基础
1.4.2 资产定价理论发展演变
1.4.3 有效市场悖论
1.5 行为金融资产定价理论研究动态
1.5.1 行为金融资产定价理论基础
1.5.2 基于噪音的资产定价理论研究
1.5.3 基于偏差的资产定价理论研究
1.5.4 基于投资者情绪的资产定价理论研究
1.6 情绪资产定价理论的实证研究与发展动态
1.6.1 投资者情绪指数的测度研究
1.6.2 投资者情绪对资产定价影响的实证研究
1.6.3 心理偏误的叠加——情绪加速器效应
1.7 经典的包含信息的资产定价理论增广研究
第二章 包含理性知情投资者、理性不知情投资者和情绪投资者的资产定价模型
2.1 引言
2.2 经济环境的假定
2.3 基准情况：同质投资者
2.3.1 理性知情投资者
2.3.2 理性不知情投资者
2.3.3 代表性情绪投资者
2.4 两类投资者
2.4.1 理性知情投资者和理性不知情投资者
2.4.2 理性不知情投资者和情绪投资者
2.4.3 理性知情投资者和情绪投资者
2.5 三类投资者
2.6 本章小结
2.7 本章附录
第三章 异质情绪投资者、加总效应和资产定价模型
3.1 引言
3.2 经济环境的假定
3.3 经济的均衡
3.3.1 一类情绪投资者
3.3.2 乐观情绪投资者和悲观情绪投资者
3.3.3 N类情绪投资者
3.4 本章小结
3.5 本章附录
第四章 带信息的两期交易的情绪资产定价模型
4.1 引言
4.2 经济环境的假定
4.3 两期交易的均衡
4.3.1 理性投资者的很优化问题
4.3.2 市场出清价格
4.4 均衡的性质
4.4.1 情绪均衡价格
4.4.2 市场的稳定性和有效性
4.4.3 预期价格路径
4.5 本章小结
4.6 本章附录
第五章 带信息的多期交易的情绪资产定价模型
5.1 引言
5.2 经济环境的假定
5.3 多期交易的均衡
5.3.1 理性投资者的很优化问题
5.3.2 市场出清价格
5.4 均衡的性质
5.4.1 情绪均衡价格
5.4.2 市场的稳定性和有效性
5.4.3 预期价格路径
5.5 本章小结
5.6 本章附录
第六章 带信息的连续交易的情绪资产定价模型
6.1 引言
6.2 经济环境的假定
6.3 基准情况：单期交易的均衡
6.3.1 线性均衡条件下理性投资者的很优化策略
6.3.2 市场出清价格
6.3.3 均衡的性质
6.4 连续交易的均衡
6.4.1 理性投资者的很优化问题
6.4.2 市场出清价格
6.4.3 均衡的性质
6.5 本章小结
第七章 情绪投资者、学习信息行为和资产定价模型
7.1 引言
7.2 经济环境的假定
……
内容摘要
本书研究了基于投资者情绪和市场基础信息的行为资产定价问题。首先，阐述研究背景、文献综述；其次，研究了投资者情绪动态变化特征、投资者行为特征影响资产价格形成及其动态变化的经济机理；再次，构建个股情绪指数，研究了个股情绪影响个股价格的微观机理，进而构建市场情绪指数，研究了情绪加速器效应的宏观表现；最后，结合实证研究结果与我国证券市场的实际管理，提出增强我国股票市场有效性的对策建议。
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