商业银行作风险耦合与集成度量研究 来自中国商业银行的经验 财政金融 汪冬华,徐驰 新华正版
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江苏无锡
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作者汪冬华,徐驰
出版社中国金融出版社
ISBN9787504999344
出版时间2019-05
版次1
装帧平装
开本16
页数241页
字数220千字
定价52元
货号xhwx_1201882836
上书时间2024-09-12
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目录：
章 作风险研究背景
1.1 研究背景
1.2 作风险经典案例
1.2.1 国外案例
1.2.2 案例
1.3 本章小结
第2章 作风险与《巴塞尔资本协议》
2.1 作风险预备知识
2.1.1 作风险定义
2.1.2 作风险分类
2.2 巴塞尔银行监管委员会、《巴塞尔资本协议》与作风险
2.3 作风险监管资本测定方法
2.3.1 基本指标法(bia)
2.3.2 标准法(tsa)
2.3.3 计量法(ama)
2.3.4 标准计量法(sma)
2.4 本章小结
第3章 作风险度量的研究综述
3.1 《巴塞尔资本协议》资本测定方法研究
3.2 银行单重作风险度量研究
3.3 银行多重作风险间相依关系及集成度量研究
3.4 作风险度量方式研究
3.5 本章小结
第4章 作风险数据库与经典风险度量模型
4.1 作风险数据库
4.1.1 作风险数据收集存在的问题与挑战
4.1.2 中国商业银行作风险外部数据库构建
4.1.3 中国商业银行作风险统计特征分析
4.1.4 中国商业银行作风险成因分析
4.2 作风险经典模型
4.2.1 损失分布法
4.2.2 极值理论
4.3 实证结果与分析
4.4 本章小结
第5章 基于非参数方法的作风险度量
5.1 引言
5.2 研究方法
5.2.1 基于hill指数的阈值确定方法
5.2.2 厚尾分布体均值的估计方法
5.2.3 厚尾分布var的点估计方法
5.2.4 厚尾分布var的区间估计方法
5.3 实证结果与分析
5.3.1 阈值确定
5.3.2 var点估计
5.3.3 var区间估计
5.3.4 参数方法与非参数方法比较
5.4 本章小结
第6章 基于动力学模型视角的作风险度量
6.1 引言
6.2 研究方法
……
内容简介：
本书从商业银行作风险精细化的角度入手，针对风险管理实践中存在的问题，提出了相应的作风险量化建模方法和技术。目的是为我国商业银行的作风险范与监管以及经济资本配置优化决策提供理论依据和适用方法，并为我国商业银行消化和实施巴塞尔资本协议提供技术支持。本书广泛地收集了我国商业银行作风险事件案例，构建形成相对完备的外部数据库，简单介绍了目前主流的作风险度量框架，并在此基础上针对目前理论和实践应用中出现的各类问题，引入相应的量化模型，并取得了良好的拟合效果。后立足我国商业银行，提出了具有针对的建议。本书对于我国商业银行在今后如何更地进行作风险的范与衡量方面，具有理论价值和实践意义。
作者简介：
汪冬华博士，华东理工大学商学院教授，博导，上海市浦江人才，现任华东理工大学商学院金融学系主任。华中科技大学管理学博士，美国迈阿密大学商学院访问学者。现为中国系统工程学会金融系统工程专业委员会副秘书长，中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会委员；上海市金融专业教育指导委员会委员，上海市金融工程学会会员和上海市运筹学会会员；自然科学同行评议专家；校金融物理研究中心、金融工程研究所和校虚拟研究中心的成员。主要从事金融工程与风险管理的研究。来，主持自然科学2项、人文社会科学研究项目1项、上海市教育委员会科研创新重点项目1项、上海市科委软科学项目1项。出版专著2部，在quantitative finance、economic modelling、china finance review international、管理科学学报、系统工程理论与实践、中国管理科学和国际金融研究等刊物发表36余篇。上海市精品课程负责人，主持完成的成果获2017年上海市成果。指导的硕士生荣获2015年上海市硕士称号。徐驰博士，华东理工大学经济学博士，研究方向是金融工程与风险管理。在管理科学学报和系统工程理论与实践等刊物发表4篇，其中ci收录1篇，cci收录3篇。目前任职于德勤风险咨询，主要为外大型金融机构提供专业风险计量和管理服务。
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