私募证券fof基础与投资实务 股票投资、期货 李以学 新华正版
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江苏无锡
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作者李以学
出版社中国金融出版社
ISBN9787522017037
出版时间2022-08
版次1
装帧平装
开本32
页数576页
字数331千字
定价88元
货号xhwx_1202733906
上书时间2024-04-23
商品详情
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目录：
基础篇
章 中概览 / 3
节 中的概念 / 3
第二节 公募fof / 7
第三节 私募股权fof / 10
第四节 信托中信托与信托非标资金池 / 16
第五节 对冲中 / 18
第六节 传统银行理财及理财资金池 / 21
第二章 私募证券fof 概述 / 24
节 私募证券fof 的概念 / 24
第二节 私募证券fof 的产品分类 / 26
第三节 私募证券fof 的优势和劣势 / 29
第四节 私募证券fof 的业务流程 / 36
第五节 私募证券fof 的监管环境 / 38
第六节 私募证券fof 有更大的增值空间 / 41
第七节 私募证券fof 的核心价值与本质 / 43
第三章 我国私募证券fof 的现状、前景及政策建议 / 49
节 我国私募证券fof 的发展现状 / 49
第二节 私募证券fof 发展的机遇和前景展望 / 53
第三节 我国私募证券fof 发展中的问题及政策建议 / 57
第四章 mom、投顾及与fof 之比较 / 60
节 mom / 60
第二节 投资顾问 / 63
第三节 fof、mom 和投顾的比较 / 68
第五章 资产配置的理论与方法 / 74
节 资产配置的意义及局限 / 74
第二节 资产配置的基本理论 / 75
第三节 资产配置的基本模型 / 84
第四节 资产配置的常用策略 / 92
第六章 国外经典资产配置模式 / 101
节 挪威全球养老模式 / 101
第二节 桥水全天候策略模式 / 105
第三节 目标期和目标风险模式 / 110
第四节 耶鲁大学捐赠模式 / 113
实务篇
第七章 产品战略与产品设计 / 119
节 产品战略 / 119
第二节 产品设计 / 121
第三节 投资目标 / 124
第四节 投资策略 / 129
第八章 评价与初步筛选 / 131
节 标的策略分类 / 131
第二节 评价的目的和原则 / 133
第三节 评价方法 / 134
第四节 定量评价指标 / 138
第五节 筛选的原则和思路 / 148
第六节 定量评价标准的制定与筛选流程 / 149
第七节 几种公募的筛选要点 / 152
第九章 尽职调查与综合评价 / 155
节 尽职调查的分类与原则 / 155
第二节 尽职调查的方法和流程 / 157
第三节 尽职调查的重点 / 159
第四节 如何对量化策略的管理人进行尽调 / 168
第五节 如何对新锐进行尽调 / 172
第六节 尽职调查报告及标的综合评价 / 173
附件一：标的管理人尽职调查表 / 175
附件二：标的管理人综合评分表 / 178
第十章 子常用策略介绍 / 180
节 股票多头策略 / 180
第二节 股票多空策略 / 181
第三节 量化选股策略 / 182
第四节 相对价值策略 / 183
第五节 股票市场中策略 / 185
第六节 指数增强策略 / 186
第七节 统计套利策略 / 187
第八节 量化择时策略 / 189
第九节 事件驱动策略 / 190
第十节 管理期货策略 / 193
第十一节 债券策略 / 195
第十二节 全球宏观对冲策略 / 196
第十一章 池的构建与维护 / 198
节 构建池的意义 / 198
第二节 池的构建原则及流程 / 198
第三节 池的管理和维护 / 201
第十二章 资产配置与组合构建 / 205
节 不同资产类别的风险、收益及相关特征 / 205
第二节 组合构建与资产配置的关系 / 214
第三节 组合构建的原则 / 215
第四节 资产预期收益、风险及相关系数估计 / 218
第五节 自上而下的组合构建方法 / 223
第六节 自下而上的组合构建方法 / 226
第七节 建 仓 / 229
第十三章 投后管理 / 231
节 投后管理的必要 / 231
第二节 投后管理的内容 / 231
第三节 再衡和动态再衡 / 238
第十四章 风险管理 / 241
节 风险的概念与风险识别 / 241
第二节 风险分类 / 243
第三节 风险评估与风险度量 / 246
第四节 风险管理的概念和原则 / 246
第五节 风险管理的方法和措施 / 248
第十五章 运营管理 / 253
节 fof 产品的设立 / 253
第二节 fof 的交易执行 / 255
第三节 净值核算与费用管理 / 256
第四节 信息披露、信息报送和持有人大会 / 258
第五节 业务外包的依据和范围 / 259
第六节 信息系统和业务连续 / 260
第七节 财产清算、账户注销与资料保存 / 261
参文献 / 263
内容简介：
目前，我国私募证券fof尚处于初级阶段，在投资者中的认知度低。这也从另一方面表明，私募证券fof在的发展潜力巨大、任重道远，需要做大量的普及和教育工作。但是，这方面的专业书籍为数不多，不利于该品类的培育和长远发展。鉴于此，笔者将近十年来尤其是近几年来从事私募证券fof投资的知识积累与思整理出来与广大读者及业内同仁分享，希望能起到普及、教育乃至指导方面的些许效果。本书适合从事资产管理行业，包括银行、信托、保险、券商、期货资管、第三方理财及私募证券fof从业人员阅读；也适合作为高校财经类专业的参读物。本书同样适合希望了解私募证券fof的大众投资者浏览和学。本书分基础篇和实务篇，其中，至七章为基础篇，第八至十六章为实务篇。
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