打开量化投资的黑箱(原书第2版) 股票投资、期货 (美)里什·纳兰(rishi k.narang) 新华正版
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作者(美)里什·纳兰(rishi k.narang)
出版社机械工业出版社
ISBN9787111537298
出版时间2016-05
版次1
装帧平装
开本16
页数329页
定价69元
货号xhwx_1201302310
上书时间2024-04-22
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商品详情
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目录：
序
译者序
前言
致谢
部分量化交易的世界
章关注量化交易的原因2
深度思的益处7
风险的正确度量和错误度量9
遵守纪律10
小结11
第2章量化交易简介12
何为宽客14
量化交易系统的典型结构16
小结19
第二部分打开黑箱
第3章阿尔法模型：宽客如何盈利22
两类阿尔法模型：理论驱动型和数据驱动型24
理论驱动型阿尔法模型25
数据驱动型阿尔法模型45
实施策略49
混合型阿尔法模型61
小结67
第4章风险模型71
控制风险规模73
风险种类77
小结82
第5章交易成本模型85
定义交易成本86
交易成本模型的种类91
小结96
第6章投资组合构建模型98
基于规则的投资组合构建模型99
投资组合很优化104
投资组合构建模型的输出120
宽客如何选择投资组合构建模型121
小结122
第7章执行模型124
订单执行算法126
交易基础设施138
小结140
第8章数据142
数据的重要143
数据类型145
数据来源147
数据清洗149
数据存储155
小结156
第9章研究158
研究蓝图：科学的方法159
思想的产生160
检验163
小结184
第三部分量化投资策略实战指南
0章量化策略的风险内生188
模型风险189
结构关系变化风险194
外生冲击风险198
蔓延风险和同质投资者风险200
宽客如何监控风险208
小结210
1章对量化交易的批评212
交易是一门艺术，不是科学213
由于低估风险，宽客引起更多的市场波动214
宽客不能应对市场行情中的不寻常事件或快速的变化220
宽客接近相同222
长远来看，只有少数几个大型量化公司能够蓬勃发展223
宽客在数据挖掘中存在错误227
小结230
2章评估宽客和量化交易策略232
收集信息233
评估量化交易策略236
评估量化交易者239
优势242
评估宽客的诚信246
宽客如何适应投资组合248
小结251
第四部分高速及高频交易
3章高速及高频交易概要254
4章高速交易260
速度的重要261
延迟根源270
小结281
5章高频交易284
契约型做市284
非契约型做市289
套利291
快速的阿尔法策略293
高频交易风险管理和投资组合构建295
小结297
6章关于高频交易的争论299
高频交易创造不公的竞争了吗300
高频交易导致仓交易或市场纵吗304
高频交易导致更大的波动或者结构不稳吗311
高频交易缺乏社会价值吗319
监管注意事项320
小结323
7章量化交易的展望326
内容简介：
量化交易策略被投资大众称为“黑箱”，以难以理解并且难以描述而得名。尽管这种投资方法具有的复杂度，但如果得到很好的指导，您同样可以顺利进入这个领域，领略到其中的奥妙。作者里什。纳兰是一位专业经理，在书中他站在一个非纯粹技术的视角介绍了量化交易策略，用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。本书写作翔实生动，涉猎了金融界丰富的真实案例和市场趣闻，富于智慧地描绘了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。阅读本书的过程，是掀开量化交易神秘面纱的过程，是慢慢理解数量金融大师及其投资策略的过程，也可能是您对量化交易越来越感兴趣的过程。
作者简介：
里什纳兰，华尔街很好数量金融专家，对冲经理。目前是特勒西斯资本有限责任公司（telei capital llc）的主要合伙人，这家公司主要采用量化交易策略进行投资。此前，他是圣巴巴阿尔法策略（anta barbara alpha trategie）的经理和投资组合经理。里什还曾与别人合作创建tradeworx公司并担任裁，这家公司在1999~2002年管理着量化对冲。自1996年开始，他开始从事对冲事业，专注于量化交易策略。里什于加利福尼亚大学伯克利分校，获得了经济学学士。
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