全球回购市场手册
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浙江杭州
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作者莫德·休亨瑞
出版社企业管理出版社
ISBN9787516413203
出版时间2015-04
装帧平装
开本其他
定价198元
货号8800045
上书时间2024-08-03
商品详情
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作者简介
莫德·休亨瑞，博士，现任苏格兰皇家银行优选金融市场部执行董事兼同业资金处处长，伦敦比联金融产品公司（KBC）原资金部主任。此前先后就职于摩根大通银行、汉姆布鲁斯银行和荷银浩威证券公司。 休亨瑞博士担任伦敦城市大学客座教授、雷丁大学靠前资本市场协会中心（ICMA）的客座研究员、优选风险协会（GARP）理事、注册证券投资学会（CSI）理事以及注册银行家学会（CIB）会员。
目录
目录
第1章
回购简介(1)
回购的主要特征(3)
市场参与者(4)
回购市场的发展历史(5)
回购的类型(7)
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第2章
市场背景知识：债券市场(8)
货币的时间价值(8)
债券的价格和收益率(16)
应计利息、净价、全价以及天数的计算(31)
久期、修正久期与凸性(36)
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第3章
市场背景知识：货币市场(45)
引言(46)
以收益率为基础进行报价的证券(47)
以贴现为基础进行报价的证券(50)
商业票据(54)
货币市场衍生产品(58)
短期利率期货(65)
隔夜指数掉期和SONIA掉期(69)
附录(73)
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第4章
回购工具(75)
回购的定义(75)
经典回购(76)
一篮子回购(82)
买断式回购(85)
证券借贷(91)
经典回购与证券借贷的比较(96)
通过总回报掉期进行综合回购(97)
回购的变形(100)
美元滚动(109)
回购机制(116)
保证金(119)
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第5章
回购的用途和经济功能(123)
回购的经济影响和用途(123)
回购的用途(124)
市场实务(129)
案例研究(133)
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第6章
回购和结构化金融产品(138)
简单的回购结构(138)
总回报掉期(141)
回购及其在CDO结构中的应用(150)
附录(156)
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第7章
货币市场交易和对冲操作(159)
交易方法(159)
债券的相对价值交易和融资：以金边国债市场为例(165)
特殊证券交易(169)
特殊回购利率分析(171)
匹配账户交易和对冲工具(177)
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第8章
银行资产负债管理(180)
基本概念(181)
利率风险及其来源(184)
流动性缺口与利率缺口(189)
资产负债管理政策(201)
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第9章
英国金边国债回购市场(207)
引言(207)
市场结构(213)
公开市场操作(224)
金边国债的结算和CREST/CGO系统(227)
实务规则(230)
金边国债回购交易案例(233)
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第10章
其他国家的回购市场(239)
法国(242)
西班牙(246)
德国(247)
意大利(252)
美国(254)
新兴国家的回购市场(262)
中央银行的回购操作(265)
附录(266)
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第11章
回购交易风险(268)
典型风险(268)
信用风险(272)
市场风险和流动性风险(276)
法律风险与操作风险(278)
附录(280)
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第12章
会计、税收及资本问题(282)
会计问题(282)
税收问题(286)
资本问题(288)
巴塞尔协议Ⅱ(295)
附录(301)
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第13章
法律和文件问题(302)
法律问题(302)
主回购协议(305)
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第14章
净额计算和电子交易(312)
净额计算概述(312)
交叉产品交易(315)
GMRA中的终止交易净额计算(319)
RepoClear系统(320)
附录(323)
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第15章
股票回购(325)
引言(325)
三方股票回购(329)
伦敦股票回购市场(329)
附录(337)
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第16章
基差交易与隐含回购利率Ⅰ(338)
远期定价简介(339)
远期和期货的定价(342)
债券基差：基本概念(350)
基差交易(372)
附录(374)
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第17章
基差交易与隐含回购利率Ⅱ(378)
基差分析(378)
影响债券交割的因素(384)
附录(389)
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第18章
基差交易基础知识(393)
利率和利差历史(393)
回购利率的影响(399)
基差交易机制(402)
使用隐含回购利率确定基差交易的时机(404)
专业术语（汉英对照）(409)
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