金融风险演化与“稳金融”宏观调控
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天津西青
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作者杨源源/ 著 无 编 无 译
出版社社会科学文献出版社
ISBN9787522837130
出版时间2024-07
装帧平装
开本其他
定价128元
货号1203354148
上书时间2024-10-23
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商品详情
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作者简介
杨源源 南京审计大学校聘副教授、硕士生导师，南京大学经济学博士，主要研究领域为动态宏观经济学、货币理论与政策、金融监管。主持或参与国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目多项，在《经济研究》、《中国社会科学》（内部文稿）、《中国工业经济》、《中国软科学》、《财贸经济》、International Review of Economics & Finance等国内外期刊上发表学术论文30余篇，在《中国社会科学报》等报纸上发表文章2篇，研究成果被《中国社会科学文摘》《社会科学文摘》《中国人民大学复印报刊资料》等多次转载。获得第七届邓子基财经学术论文奖、江苏省金融学会第八届优秀金融论文一等奖、南京市第十六次哲学社会科学优秀成果奖一等奖等奖项。
目录
第一章 导论1 第一节 选题背景与意义／1 第二节 研究内容与研究思路／2 第三节 研究方法与研究特色／6第二章 金融风险演化与宏观金融稳定调控演变／12 第一节 主要金融风险演化现状／12 第二节 金融稳定调控演变现状／27 第三节 宏观金融稳定框架建构思路／29第三章 金融机构风险溢出与系统重要性测度研究／32 第一节 研究背景与文献回顾／32 第二节 金融风险溢出的测度模型构建／37 第三节 金融机构系统性风险测度分析／40 第四节 研究结论与政策建议／54第四章 金融杠杆恶化、资产价格波动与金融去杠杆改革研究／56 第一节 研究背景与文献回顾／57 第二节 开放经济动态随机一般均衡模型的构建／59 第三节 金融杠杆影响资产价格波动的数值模拟分析／64 第四节 基于时变参数向量自回归模型的实证检验分析／68 第五节 研究结论与政策建议／73第五章 影子银行规模扩张、金融风险承担与风险防范研究／78 第一节 研究背景与文献回顾／79 第二节 影子银行规模扩张对金融风险承担的影响研究：基于微观视角／85 第三节 影子银行规模扩张对金融风险承担的影响研究：基于宏观视角／110 第四节 研究结论与政策建议／124第六章 地方政府债务积聚、风险违约测度与风险管理研究／128 第一节 研究背景与文献回顾／128 第二节 地方政府债务演变现状／132 第三节 地方政府债务风险评估分析／142 第四节 研究结论与政策建议／156第七章 房地产泡沫风险、房产税调控与宏观审慎政策研究／159 第一节 研究背景与文献综述／160 第二节 新凯恩斯动态随机一般均衡模型的构建／166 第三节 房产税政策和宏观审慎政策抑制房地产泡沫的数值模拟分析／173 第四节 研究结论与政策建议／184第八章 低利率风险、宏观经济波动与货币政策选择研究／186 第一节 研究背景与文献回顾／187 第二节 含零利率下限约束的动态随机一般均衡模型构建／191 第三节 零利率下限、货币政策调控与宏观经济动态分析／196 第四节 研究结论与政策建议／207第九章 宏观金融稳定“双支柱”调控政策的交互关系研究／210 第一节 研究背景与文献回顾／210 第二节 宏观审慎政策对货币政策的正向强化效应分析／215 第三节 宏观审慎政策对货币政策的负向外溢效应分析／218 第四节 研究结论与政策建议／224第十章 金融稳定视角下货币政策与宏观审慎政策协调研究／228 第一节 研究背景与文献回顾／229 第二节 金融资产状况指数的构建／234 第三节 货币政策与宏观审慎政策的金融稳定效应分析／240 第四节 研究结论与政策建议／245第十一章 经济稳定视角下货币政策与财政政策协调研究／248 第一节 研究背景与文献回顾／249 第二节 理论机理分析与DSGE模型构建／253 第三节 宏观政策协调配合范式识别与参数设定／258 第四节 最优财政货币政策协调配合范式选择／263 第五节 研究结论与政策建议／269第十二章 “稳金融”宏观调控框架建构的政策思路研究／271参考文献／286图目录图1.1研究思路／5图2.1各部门金融杠杆率演变趋势／14图2.2金融部门杠杆率演变趋势／15图2.32011年第1季度至2022年第4季度商业银行存贷比演变趋势／15图2.42011年第1季度至2022年第4季度商业银行不良贷款率演变趋势／16图2.52001～2022年全国财政赤字与财政赤字率／19图2.62001～2022年地方财政赤字与财政赤字率／20图2.72005～2022年中央财政债务余额与债务比例／21图2.82009～2022年地方财政债务余额与债务比例／21图2.92011～2022年全国百城住宅平均价格演变趋势／23图2.102015～2022年全国城市二手房出售挂牌价指数／24图2.112011～2022年全国房地产贷款余额季度增长率／24图2.12全球主要经济体名义利率演变趋势／25图2.13中国金融稳定框架／31图3.1金融行业股票周收益率变动趋势／45图4.1金融杠杆冲击对房产价格和汇率影响的脉冲响应／67图4.2TVP-VAR-SV模型参数的估计结果／71图4.3变量同期关系的时变特征／72图4.4不同随机时点冲击的脉冲响应／74图4.5不同提前期冲击的脉冲响应／75图5.12011～2021年中国影子银行规模演变趋势／80图5.2提取公因子特征值的碎石图／115图5.3系统性金融风险指数演变趋势／117图5.4TVP-VAR-SV模型参数的估计结果／120图5.5基于不同随机时点的脉冲响应结果／122图5.6基于不同提前期的脉冲响应结果／123图6.1全国及中央财政收入占比演变情况／129图6.2地方财政支出占比演变情况／130图6.32021年全国31个省区市地方政府债务限额／134图6.42021年我国东部地区地方政府显性债务与隐性债务余额／135图6.52021年我国中部地区地方政府显性债务与隐性债务余额／135图6.62021年我国西部地区地方政府显性债务与隐性债务余额／136图6.72021年我国东北地区地方政府显性债务与隐性债务余额／137图6.82021年全国31个省区市财政支出缺口率／140图6.9不同经济区域可偿债收入波动率与增长率比较／146图7.1宏观审慎政策冲击对主要宏观经济变量的影响／177图7.2房产税政策冲击对主要宏观经济变量的影响／179图7.3产出损失同等程度下两类政策冲击对房价及其他变量影响的对比／181图8.11996～2022年全球主要经济体利率演变趋势／187图8.2总需求下降冲击对主要宏观经济变量的脉冲响应／199图8.3总供给下降冲击对主要宏观经济变量的脉冲响应／200图8.4名义货币扩张冲击对主要宏观经济变量的脉冲响应／202图8.5名义降息冲击对主要宏观经济变量的脉冲响应／203图8.6主要经济变量长期动态路径模拟／204图9.1宏观审慎政策弥补货币政策调控“结构性缺失”的作用机制／216图9.2宏观审慎政策缓解货币政策信贷投放“脱实向虚”的作用机制／217图9.3宏观审慎政策减缓货币政策调控压力的作用机制／218图9.4债市利率演变趋势／220图9.5宏观审慎政策抑制货币政策宽松效果的作用机制／220图9.6各商业银行资本充足率演变趋势／221图9.7宏观审慎政策导致低利率环境形成的作用机制／223图9.8宏观审慎政策弱化货币政策传导的作用机制／223图10.1各变量Cholesky冲击对CPI通胀率的累积脉冲响应／238图10.2中国金融资产状况指数演变趋势／239图10.3货币政策与宏观审慎政策的金融稳定效应概率区制／245图11.1财政政策规则概率区制／261图11.2货币政策规则概率区制／262图11.3不同政策搭配组合下利率扰动冲击对主要经济变量的脉冲响应／264图11.4不同政策搭配组合下公共支出冲击对主要经济变量的脉冲响应／264图11.5不同政策搭配组合下总需求冲击对主要经济变量的脉冲响应／266图11.6不同政策搭配组合下总供给冲击对主要经济变量的脉冲响应／267表目录表2.12011～2022年中国影子银行体系资产规模及其组成／17表3.1各金融机构与整个金融行业的相关系数／43表3.2商业银行分位数回归结果／46表3.3证券公司分位数回归结果／47表3.4保险机构分位数回归结果／49表3.5商业银行VaR、CoVaR和ΔCoVaR测度结果／50表3.6证券公司VaR、CoVaR和ΔCoVaR测度结果／51表3.7保险机构VaR、CoVaR和ΔCoVaR测度结果／52表3.8不同区域金融机构的风险溢出情况／54表4.1参数校准结果／64表4.2待估参数先验分布与后验分布估计结果／65表4.3方差分解结果／66表4.4各项冲击的响应乘数／66表4.5参数估计结果／70表5.1三期基准模型各经济主体决策行为简述／87表5.2变量描述性统计结果／94表5.3商业银行影子银行业务扩张对其经营绩效影响的回归结果（一）／95表5.4商业银行影子银行业务扩张对其经营绩效影响的回归结果（二）／100表5.5商业银行影子银行业务扩张对其风险承担影响的回归结果／105表5.6两阶段最小二乘法（2SLS）回归结果／107表5.7基于单门限面板模型的回归结果／108表5.8基于双门限面板模型的回归结果／110表5.9系统性金融风险指标库／113表5.10KMO检验和Bartlett球形检验结果／114表5.11公因子提取的特征值及解释方差／115表5.12因子载荷矩阵／116表5.13成分得分系数矩阵／116表5.14参数估计结果／119表6.12021年全国31个省区市地方政府负债率／137表6.2全国31个省区市地方政府财政可偿债收入波动率与增长率／145表6.32022年东部地区地方政府债务违约风险评价结果（未纳入隐性债务）／147表6.42022年中部地区地方政府债务违约风险评价结果（未纳入隐性债务）／147表6.52022年西部地区地方政府债务违约风险评价结果（未纳入隐性债务）／148表6.62022年东北地区地方政府债务违约风险评价结果（未纳入隐性债务）／148表6.72022年东部地区地方政府债务违约风险评价结果（纳入隐性债务）／149表6.82022年中部地区地方政府债务违约风险评价结果（纳入隐性债务）／151表6.92022年西部地区地方政府债务违约风险评价结果（纳入隐性债务）／153表6.10不同隐性债务承担比例情形下地方政府债务高风险地区概览／155表7.1参数先验分布与后验估计结果／175表7.2房产税和宏观审慎冲击的政策乘数量化（基于LossY=-0.1654标准化处理）／183表8.1模型参数贝叶斯先验设定及后验估计结果／197表8.2不同约束情形下央行福利损失分析／206表8.3不同约束情形下货币政策响应乘数分析／206表10.1五大因素变量缺口值的单位根检验结果／236表10.2各子类金融资产变量缺口在FACI中的权重／238表10.3金融资产状况指数的Markov-Switch参数估计结果／242表10.4金融资产状况指数区制转移概率／243表11.1组合解及其性质／255表11.2财政政策规则Markov-Switch参数估计结果／260表11.3货币政策规则Markov-Switch参数估计结果／260表11.4各经济冲击下主要经济变量的波动标准差／267表11.5各经济冲击下不同政策组合的社会福利损失比较／268
内容摘要
防范化解金融风险是金融工作的永恒主题。本书系统探讨了金融机构系统性风险外溢、金融杠杆恶化、影子银行扩张、地方债务风险积聚、房地产泡沫化演进等主要金融风险演化与防控问题，并立足“经济金融共生共荣”本质，深入探究致力于实现金融稳定和经济稳定的宏观金融与宏观经济“双支柱”调控协调机制。本书认为，建构科学高效的中国式现代化“稳金融”宏观调控框架，应从有效确立系统重要性金融机构层级、深化金融供给侧结构性改革、加强对影子银行常态化监管、强化地方政府显性与隐性债务综合管理、构建房地产长效调控机制、健全低利率时代货币政策调控体系以及加强货币政策、宏观审慎政策与财政政策协调配合等方面着力。
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