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金融和保险中动态均值-方差问题的均衡策略选择

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天津西青
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作者李丹萍

出版社科学出版社

ISBN9787030697301

出版时间2021-10

装帧平装

开本16开

定价98元

货号1202529218

上书时间2024-10-23

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品相描述：全新
商品描述
目录
序

前言

第1章 金融和保险中动态均值-方差问题概述 1

1.1 研究背景 1

1.1.1 再保险 1

1.1.2 保险投资 2

1.1.3 当前形势下研究再保险和保险投资的必要性 3

1.2 相关风险管理和投资组合选择模型简介 3

1.2.1 再保险分类及其模型刻画 3

1.2.2 基于均值-方差模型的投资组合选择 4

1.2.3 拓展的H方程和验证定理 8

1.3 本书结构安排与创新 13

第2章 随机利率模型下的保险公司均衡再保险和投资策略选择 16

2.1 引言 16

2.2 随机利率模型 17

2.3 模型建立 18

2.4 随机利率模型下的保险公司均衡再保险和投资策略求解 26

2.5 数值分析 32

2.6 小结与展望 35

第3章 随机波动率模型下的保险公司均衡再保险和投资策略选择 36

3.1 引言 36

3.2 随机波动率模型 37

3.3 模型建立 38

3.4 随机波动率模型下的保险公司均衡再保险和投资策略求解 41

3.5 数值分析 50

3.6 小结与展望 52

第4章 特别模糊厌恶情景下的保险公司均衡再保险和投资策略选择 53

4.1 引言 53

4.2 模糊厌恶模型 54

4.3 模型建立 56

4.4 特别模糊厌恶情景下的保险公司均衡再保险和投资策略求解 61

4.5 数值分析 72

4.6 小结与展望 78

第5章 α-模糊厌恶情景下的保险公司均衡再保险和投资策略选择 79

5.1 引言 79

5.2 模型建立 79

5.3 α-模糊厌恶情景下的保险公司均衡再保险和投资策略求解 96

5.4 数值分析 107

5.5 小结与展望 111

第6章 兼顾保险公司和再保险公司利益的均衡再保险和投资策略选择 112

6.1 引言 112

6.2 模型建立 112

6.3 兼顾保险公司和再保险公司利益的均衡再保险和投资策略求解 116

6.4 数值分析 129

6.5 小结与展望 134

第7章 确定缴费型养老金的均衡投资策略选择 135

7.1 引言 135

7.2 模型建立 135

7.3 确定缴费型养老金的均衡投资策略求解 141

7.4 数值分析 151

7.5 小结与展望 155

第8章 多个保险公司的动态风险分担均衡策略选择 156

8.1 引言 156

8.2 模型建立 156

8.3 多个保险公司的动态风险分担均衡策略求解 159

8.4 模糊厌恶情景下的多个保险公司的动态风险分担均衡策略求解 164

8.5 数值分析 178

8.6 小结与展望 179

参考文献 180

内容摘要
本书针对金融和保险中的动态均值-方差问题，系统研究了保险公司均衡再保险和投资策略、养老金很优投资策略、多个保险公司风险分担策略等。本书构建了随机利率、随机波动率模型下保险公司很优比例再保险、超额损失再保险和投资模型，进一步将模型拓展至特别模糊厌恶和模糊厌恶程度不同的情景下，并得到了均衡再保险和投资策略。为了得到能够同时被保险公司和再保险公司接受的再保险策略，本书研究了同时考虑保险公司和再保险公司的目标的再保险和投资问题。此外，本书还讨论了含有违约债券投资的具有保费返还制的养老金很优投资问题，以及多个保险公司共同分担风险的很优策略，用以探究特别风险发生情况下的风险承担问题。针对上述各种策略，通过仿真模拟分别归纳了其变化规律并给出经济解释。本书可供统计、金融、保险等专业高年级本科生、研究生、教师、科研人员及相关研究机构工作者参考。

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