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利率管制与发行主体偏好下企业债券风险的假说与验证

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天津西青
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作者高岳

出版社中国金融出版社

ISBN9787504965035

出版时间2012-09

装帧平装

开本其他

定价30元

货号1200367012

上书时间2024-10-18

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   商品详情   

品相描述：全新
商品描述
目录
章 导论
节 问题的提出
第二节 主要概念界定
一、企业债券
二、市场风险
三、信用风险
第三节 相关文献回顾
一、企业债券相关理论
二、市场风险度量方法
三、信用风险度量方法
第四节 全书的结构安排
一、技术路线
二、研究方法
三、全书结构安排
第二章 全书研究假设的提出
节 企业债券市场监管的两大特征
一、利率管制特征
二、发行主体偏好特征
第二节 基于市场监管特征的风险表现假设
一、利率管制下的企业债券风险表现
二、发行主体偏好下的企业债券风险表现
第三节 假设的定义
第三章 市场风险与信用风险度量模型概述
节 传统市场风险度量模型
一、名义值方法
二、灵敏度方法
第二节 现代市场风险度量模型
一、风险价值VaR方法
二、极值理论
第三节 传统信用风险度量模型
一、专家制度
二、评级模型与评分模型
三、期限结构模型
四、死亡率模型 
五、RAROC模型 
第四节 现代信用风险度量模型 
一、Credit，Metrics模型 
二、KMV模型 
第四章 企业债券市场风险的趋势、行业特征与准国债属性
节 引言 
一、本章假设 
二、本章结构安排 
第二节 企业债券的宏观市场风险 
一、指标、数据选择与说明 
二、基于GARCH模型的VaR序列估计 
三、宏观市场风险的历史趋势
四、结论 
第三节 企业债券的微观市场风险 
一、企业债券样本选取 
二、债券个体VaR序列估计 
三、微观市场风险的趋势性 
四、结论 
第四节 企业债券的行业市场风险
一、组合VaR序列的估计方法
二、各行业债券个体与组合的年均VaR
三、不同行业市场风险的比较
四、结论
第五节 企业债券市场风险的准国债属性
一、比较对象及说明
二、各指数收益率序列的’VaR估计
三、不同指数收益率序列的风险比较
四、结论
第五章 企业债券市场风险的重大事件影响效应
节 引言
一、本章 假设
二、本章 结构安排
第二节 事件分析方法与改进
一、定义及一般步骤
二、基于实证研究对象的方法改进
三、数据选取与事件窗口设定
第三节 基准利率与存款准备金率调整事件
一、事件样本选取
二、存贷款基准利率调整事件
三、存款准备金率调整事件
第四节 债券市场规制调整事件
一、事件样本选取
二、间接相关规制事件
三、直接相关规制事件
第五节 汇率改革与经济危机标志事件
一、事件样本选取
二、汇率形成机制改革事件
三、经济危机标志事件
第六节 结论
第六章 企业债券信用风险的趋势与行业特征
节 引言
一、本章假设
二、本章结构安排
第二节 企业债券的信用价差
一、信用价差的计算
二、信用价差的趋势性
三、信用价差的期限结构
四、信用价差的行业比较
五、结论
第三节 企业债券发行主体的违约概率
一、债券样本选取与参数估计改进
二、发行主体个体的违约概率
三、行业发行主体的组合违约概率
四、违约风险的行业比较
五、结论
第七章 企业债券信用风险的所有制特征
节 引言
一、本章假设
二、本章结构安排
第二节 所有制特征与违约概率差异
一、研究方案设计
二、央企与一般国企背景发行主体
三、国企与非国企背景发行主体
四、不同控制方式下的发行主体
五、结论
第三节 所有制特征与信用价差差异
一、研究方案设计
二、发行主体所有制特征
三、担保主体所有制特征
四、信用价差的所有制特征因素分析
五、结论
第八章 总结与展望
节 本书的主要结论
第二节 本书的主要创新点
第三节 本书的不足与未来研究展望

参考文献
附录A主要数据
附录B攻读博士学位期间论文写作与发表情况
致谢

内容摘要
本书对市场监管的两个很明显的制度瓶颈特征“利率管制”与“发行主体偏好”进行归纳与分析，分别从两个特征入手，给出了对企业债券的市场风险与信用风险实证研究的七个总体假设。主要涉及企业债券的市场风险与信用风险趋势特征、市场风险的行业差异与国债相似性、不同行业与所有制发行主体的信用风险差异几个方面。提出假设之后，针对实证研究方法对风险度量的理论基础作了有针对的介绍与评述。

主编推荐
《利率管制与发行主体偏好下企业债券风险的假说与验证:基于沪深交易所数据的实证研究》由中国金融出版社出版。 

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