卖空制度的市场效应研究
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天津西青
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作者夏乐 才静涵
出版社上海交通大学出版社
ISBN9787313058850
出版时间2009-09
装帧平装
开本16开
定价20元
货号11250432
上书时间2024-10-18
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商品详情
- 品相描述：全新
- 商品描述
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目录
章 境外卖空制度的历史演进与现状
1.1 引言
1.2 境外卖空制度的历史演进
1.3 对境外证券卖空交易基本做法的总结与比较
1.4 我国引入卖空制度的潜在风险
第2章 关于卖空制度的研究回顾
2.1 关于卖空限制的理论研究
2.2 关于卖空限制的实证研究
2.3 关于香港特殊的卖空制度的研究
2.4 本研究的定位与贡献
第3章 引入卖空制度对市场影响的研究设计
3.1 本研究的学术价值和政策意义
3.2 数据与样本
3.3 指标体系的设计
第4章 引入卖空制度对市场影响的实证结果
4.1 交易活跃程度
4.2 流动性
4.3 收益波动性
4.4 买卖价差分解
4.5 知情交易概率（PIN）
第5章 结论与政策建议
5.1 结论
5.2 政策建议
附录 世界各市场引入融券制度情况比较
参考文献
内容摘要
本书对资本市场卖空制度在世界范围内的发展进行了梳理，同时，研究了引入卖空制度后对个股的影响。主要指标包括：个股的交易活跃程度、流动性、波动性与信息不对称变化。本书提出了噪声交易者假说，即引入卖空制度后重要的变化是噪声交易者会出于对更高的亏损可能的担心而退出交易或变得谨慎。通过研究，作者对中国资本市场引入卖空制度提出了具体的政策建议。
本书适合证券市场研究人员及政策制定者参考阅读。
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