上确界ADF类型泡沫检验的理论扩展及应用——资产价格泡沫的计量识别与风险探讨
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作者于寄语
出版社经济科学出版社
ISBN9787521838565
出版时间2022-10
装帧平装
开本16开
定价62元
货号1202782166
上书时间2024-10-12
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商品详情
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目录
第1章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 相关文献回顾
1.3 全书框架及安排
第2章 资产泡沫计量检验方法梳理
2.1 资产泡沫表现及其定义
2.2 内在价值测算下的泡沫识别方法
2.3 经典线性时序检验方法
2.4 非线性区制检验方法
2.5 右侧上确界滚动检验方法
2.6 小结
第3章 Sup-ADF泡沫检验的计量基础与仿真实验
3.1 爆炸性过程与资产市场泡沫
3.2 Sup-ADF类型检验下的泡沫路径设定和识别策略
3.3 BSADF检验和GSADF检验
3.4 Sup-ADF类型检验下泡沫临界值的说明
3.5 趋势结构变动情形下BSADF泡沫检验的缺陷与模拟
3.6 小结
第4章 趋势变动设定下Sup-ADF类型检验的进一步修订与拓展
4.1 结构退势t检验思路下爆炸过程对趋势突变单位根过程的检验识别
4.2 爆炸过程与趋势变动单位根过程的甄别：傅里叶级数对结构变动特征的拟合思路
4.3 扩展的BSADF泡沫检验流程
4.4 小结
第5章 修订BSADF检验下我国股市泡沫风险的再探讨
5.1 背景和研究动机
5.2 股市泡沫识别问题中BSADF检验的修订思路
5.3 修订BSADF检验在我国股票市场中的应用
5.4 进一步探讨：近期股票市场风险
5.5 小结
第6章 我国房地产市场价格泡沫探讨：二维属性端的分解视角
6.1 背景和研究动机
6.2 房价泡沫识别与时空描述
6.3 房价泡沫的主要驱动力探讨：源于自住属性还是投资属性下的市场需求？
6.4 进一步研究：房产二维属性端的需求强度描述
6.5 小结
第7章 比特币价格泡沫的计量检验及风险防范
7.1 背景和研究动机
7.2 比特币价格泡沫检验的计量模型
7.3 实证结果及分析
7.4 比特币价格泡沫的演化机制探讨
7.5 基于事件研究法的进一步探讨
7.6 比特币风险防范的政策建议
7.7 小结
第8章 结语
附录 核心程序代码（R代码）
参考文献
内容摘要
本书对已有的泡沫检验模型和方法进行梳理，由此引出近期广泛应用的Sup-ADF类型检验，在水平及时间趋势变化场景下对现有Sup-ADF类型泡沫检验进行修订和完善。本书研究内容进一步扩展了现有资产泡沫计量检验的理论框架，相应应用研究进一步丰富了我国资本市场风险量化探讨的相关工作，对于监管层更好地审视、洞察我国资本市场的风险表现以及现实风险防范和监管体系的完善具有重要的启示意义。本书同时为计量经济和应用经济专业读者了解泡沫计量检验的研究脉络和近期新方向提供了一个框架性指导。
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