中国资本市场T+1交易制度研究
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作者张兵著
出版社南京大学出版社
ISBN9787305240492
出版时间2022-06
装帧平装
开本其他
定价69元
货号4136649
上书时间2024-10-18
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商品详情
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作者简介
南京大学商学院金融学教授，博士生导师，研究金融市场和金融计量经济学，在《经济研究》等刊物发表论文近百篇，SSCI论文30多篇。主持多项国家自然科学基金、社会科学基金项目。
目录
T+1交易制度是中国证券市场长期以来实行的交易制度, 本书创新性地从不同视角对T+1交易制度进行研究。本书研究了中国特色的T+1交易制度, 论证T+1交易制度造成负的隔夜收益率; 实证T+1交易制度对不同属性的股票影响不同, 建立、基于T+1交易制度的资产定价模型, 特别做出 T+1交易制度的制度成本测算, 研究T+1交易机制对AH股交叉上市公司隔夜收益的不同影响, 最后研究了T+1交易制度与投资者利益保护。
内容摘要
本书对中国资本市场T＋1交易制度进行了系统研究，论证T＋1交易制度造成负的隔夜收益率，实证T＋1交易制度对不同属性的股票影响不同。作者在书中建立了基于T＋1交易制度的资产定价模型，特别做出T＋1交易制度的制度成本测算，研究T＋1交易机制对AH股交叉上市公司隔夜收益的不同影响。最后，作者对T＋1交易制度与投资者利益保护的问题进行了深入探讨。
本书是T＋1交易制度研究的创新之作，并有一些新的发现：运行20多年的T＋1交易制度造成负的隔夜收益率，产生了较高的制度成本（每年约为12％），该制度对不同属性的股票产生的影响不同，对投资者的短期收益具有显著的负向影响。基于这些研究，本书认为我国资本市场应当稳步、逐渐恢复T＋0交易制度。本书对中国资本市场交易制度所做的研究和探索具有重要的理论价值和现实意义。
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