随机分析与控制简明教程

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作者熊捷, 张帅琪著

出版社科学出版社

ISBN9787030767905

出版时间2024-03

装帧平装

开本其他

定价68元

货号4563501

上书时间2024-10-18

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商品描述: 目录
本书旨在精炼介绍随机分析的基本内容, 以便初学者迅速掌握。最后介绍了随机控制的基本方法, 包括线性二次控制问题, 适合初学者尽快进入该领域。第一章介绍了布朗运动与鞅。涵盖定义, 停时定理, Doob不等式, 下鞅的Doob Meyer分解定理, Meyer过程等内容。第二章介绍了随机积分, Ito公式及鞅表示定理, 以及测度变换的Girsonov定理。第三章介绍了随机微分方程, 包括解的存在唯一性, 解对系数的连续依赖性等。第四章详细介绍了这类方程的基本内容。第五章给出了随机控制问题的基本框架。

内容摘要
本书介绍随机分析及随机控制的基本理论与方法，第1章介绍布朗运动与鞅，涵盖定义、停时定理、Doob不等式、下鞅的Doob-Meyer分解定理、Meyer过程等内容；第2章介绍随机积分、Ito公式、鞅表示定理，以及测度变换的Girsanov定理。第3章介绍随机微分方程基础：解的存在专享性、解对系数的连续依赖性等；第4章介绍倒向随机微分方程的基本内容；第5章给出了随机控制问题的基本框架，用凸变分的方法推导优选值原理（包括线性二次控制问题的求解）、动态规划原理，以及两者之间的联系。每章配有习题。

本书可作为随机分析及控制方向研究生学习基础知识的入门读物。

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