媒体关联与证券市场动量溢出效应研究
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作者邢容, 李庆著
出版社西南财经大学出版社
ISBN9787550457812
出版时间2023-05
装帧平装
开本其他
定价78元
货号4434804
上书时间2024-10-17
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商品详情
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作者简介
邢容，西南财经大学金融学博士，师资博士后研究员，研究领域为资产定价与人工智能。李庆，西南财经大学教授、博士生导师，金融智能与金融工程四川省重点实验室主任。主要从事大数据挖掘、文本挖掘、信息无障碍、推荐系统、算法交易、证券市场智能分析等领域的研究工作和相关的教学工作。入选多项省部级高层次人才支持计划，在ACM TOIS、IEEE TKDE、AAAI等期刊上发表学术论文80余篇。主持上级课题10余项。
目录
本书内容包括: 绪论、理论基础与文献综述、媒体关联与企业关系网络构建、基于媒体关联的企业动量溢出效应分析、面向动量溢出效应的深度图神经网络研究、面向证券市场动量溢出效应的大数据风险分析框架等。
内容摘要
本书在现代金融学理论框架下，将实证资产定价研究与深度学习技术在金融中的应用展开深度结合，从实证资产定价与深度学习的视角探究基于媒体关联的企业关联关系对资产价格波动的影响作用。一方面，论证了中国证券市场中基于媒体关联的动量溢出效应的存在性、有效性和稳健性，为实证资产定价研究的发展提供了中国证券市场的证据；另一方面，创新性地提出了一个面向动量溢出效应的自适应动态图神经网络算法，旨在更细致地刻画动量在企业之间的转移和汇集作用，为探究动量溢出效应对证券市场波动风险的影响提供了一个基于智能计算的研究思路。
主编推荐
本书立足于现代金融学理论框架，面向中国证券市场，展开基于媒体关联的动量溢出效应研究。本书创新性地提出基于媒体新闻共同报道捕捉企业关联关系的思想。以该思想为指导，本书构建了一个基于媒体关联的企业关系网络，系统地论证了基于媒体关联的企业关联关系的独特性和合理性，并从有限注意力假设出发，验证了基于媒体关联的企业关联关系及关联资产的动量溢出效应在不同市场运行时期的存在性、有效性和稳健性。为了克服传统计量方法无法有效捕捉资产收益率之间基于复杂关联的动态传导和溢出效应的局限性，本书创新性地提出了一个面向动量溢出效应的自适应动态图神经网络算法，以细致地刻画动量在企业之间的转移和汇集作用。
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