非寿险精算中的贝叶斯统计分析
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作者温利民, 章溢著
出版社经济管理出版社
ISBN9787509658727
出版时间2018-09
装帧平装
开本其他
定价68元
货号3158911
上书时间2024-10-17
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商品详情
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导语摘要
温利民、章溢著的《非寿险精算中的贝叶斯统计分析/经济管理学术文库》主要介绍非寿险精算中贝叶斯统计模型与统计推断方法，全书都是基于贝叶斯统计的理论基础之上，因此本书的阅读者应对贝叶斯统计有所了解。
本书所有内容都是基于非寿险精算的最新文献之上的拓展研究，力图将理论和实际运用相结合，涉及数学方面的内容都有详细的证明，尽量做到通俗易懂。
本书可以作为保险精算、金融数学以及概率论与数理统计专业的教学用书或参考用书。
目录
在风险管理中, 信息的充分使用对风险管理效率的提高有着重要的意义。在非寿险精算的统计推断中, 不仅需要利用索赔的样本信息, 而且要充分挖掘风险参数的先验信息, 因此非寿险精算的统计推断落入了贝叶斯框架。本书基于贝叶斯决策理论的思想和方法, 研究了非寿险精算中的三大问题: 保费定价、风险度量的估计和责任准备金评估。在贝叶斯统计中, 当样本容量较小时, 先验分布的选取是至关重要的。为了克服先验分布选取的主观性, 我们建立了风险的线性贝叶斯模型, 将风险保费、风险度量和责任准备金的估计限定在样本的某种线性函数中, 进而利用经验贝叶斯方法对结构参数进行估计。本书提出的方法是经典信度理论的改进与推广。研究证明, 本方法提出的估计有良好的统计性质, 且对模型的依赖性小, 能直接运用于保险实践。
内容摘要
在风险管理中，信息的充分使用对风险管理效率的提高有着重要的意义。在非寿险精算的统计推断中，不仅需要利用索赔的样本信息，而且要充分挖掘风险参数的先验信息，因此非寿险精算的统计推断落入了贝叶斯框架。
《非寿险精算中的贝叶斯统计分析》基于贝叶斯决策理论的思想和方法，研究了非寿险精算中的三大问题：保费定价、风险度量的估计和责任准备金评估。在贝叶斯统计中，当样本容量较小时，先验分布的选取是至关重要的。为了克服先验分布选取的主观性，我们建立了风险的线性贝叶斯模型，将风险保费、风险度量和责任准备金的估计限定在样本的某种线性函数中，进而利用经验贝叶斯方法对结构参数进行估计。
《非寿险精算中的贝叶斯统计分析》提出的方法是经典信度理论的改进与推广。研究证明，本方法提出的估计有良好的统计性质，且对模型的依赖性小，能直接运用于保险实践。
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