基于非线性期望的系统性风险度量和期权定价
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作者王洪霞
出版社经济管理出版社
ISBN9787509683972
出版时间2022-06
装帧平装
开本其他
定价88元
货号4130503
上书时间2024-10-17
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目录
风险的度量与刻画是风险管理的核心和基础, 探索能够科学准确地反映金融产品风险特性的度量方法, 是学术界和金融监管部门共同关心的重要课题。自1970年布雷顿森林体系崩溃以来, 金融衍生产品复杂多样, 金融事件层出不穷, 利用线性概率和线性期望刻画金融风险的VaR和CVaR等度量方法已不能揭示金融市场上风险的不确定性, 寻找更为合理的风险度量方法用以刻画风险的不确定性具有十分重要的理论和应用价值。近年来, 非线性期望理论在金融和经济领域的应用已越来越广泛, 利用非线性期望理论研究风险度量问题成为学术界的热点。
内容摘要
经济问题研究中有名的Allais悖论对作为现代经济学基石的von Neumann-Morgenstern期望效用优选化公理化体系提出了严峻挑战，而Ellsberg悖论进一步揭示了以非线性来代替线性期望效用公理化体系的必要性。因而，从线性到非线性，利用非线性期望理论来分析金融和经济问题成为当前的迫切需求。为了有效解决不确定性环境下的风险度量和期权定价问题，我们将研究的目光投向非线性期望领域。
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