外汇期权(第3版)/东航金融衍生译丛
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浙江嘉兴
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作者(美)戴维·F.德罗萨|译者:陈佶
出版社上海财大
ISBN9787564220327
出版时间2016-06
装帧其他
开本其他
定价45元
货号3639574
上书时间2024-10-14
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商品详情
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- 商品描述
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目录
总序
前言
致谢
第1章 外汇基础
1.1 外汇市场
1.2 国际货币体系
1.3 即期外汇与市场规则
1.4 外汇交易
1.5 利率平价与外汇远期
第2章 货币期权交易
2.1 银行间货币期权市场
2.2 期权的基本概念
2.3 外汇期权的上市交易
2.4 货币期货合约
2.5 货币期货期权的上市交易
第3章 欧式货币期权的估价
3.1 套利定理
3.2 欧式货币期权的看涨-看跌平价定理
3.3 布莱克-斯科尔斯-默顿模型
3.4 货币期权如何在银行间市场进行交易
3.5 对于布莱克、斯科尔斯和默顿所作贡献的思考
第4章 欧式货币期权分析
4.1 基础案例分析
4.2 希腊字母
4.3 平价远期期权的特性
4.4 运用货币期权进行定向交易
4.5 运用货币期权进行套期保值
附录：BSM模型delta推导
第5章 波动率
5.1 波动率的多重含义
5.2 -些关于历史波动率表现的介绍
5.3 波动率曲面的构建
5.4 vanna-volga方法
5.5 粘性delta准则
5.6 风险中性密度
5.7 货币期权交易
5.8 波动率交易
5.9 定向交易与波动率交易的结合
附录：vanna-volga估计
第6章 美式货币期权
6.1 套利条件
6.2 美式货币期权的看涨—看跌平价定理
6.3 美式货币期权定价的一般理论
6.4 提前行权的经济意义分析
6.5 二项式模型
6.6 欧式货币期权的二项式模型
6.7 美式货币期权的估价
6.8 有限差分法
第7章 货币期货期权
7.1 货币期货及其与即期汇率和远期汇率之间的关系
7.2 货币期货期权的套利与平价理论
7.3 欧式货币期货期权的布莱克模型
7.4 美式货币期货期权的估值
7.5 期货期权的二次近似模型
第8章 障碍货币期权与两值货币期权
8.1 单障碍货币期权
8.2 双重障碍敲出货币期权
8.3 两值货币期权
8.4 或有溢价货币期权
8.5 vanna-volga方法在障碍期权与两值期权中的运用
8.6 公式中没有揭示的信息
第9章 高级期权模型
9.1 随机波动率模型
9.2 混合跳跃-扩散过程模型
9.3 局部波动率模型
9.4 随机局部波动率模型
9.5 障碍期权的静态复制法
附录：赫斯顿模型方程
第10章 非障碍奇异货币期权
10.1 平均利率货币期权
10.2 复合货币期权
10.3 一篮子期权
10.4 双币种期权
10.5 对于以非障碍货币期权进行套期保值的评论
附录：对算术平均亚式期权的蒙特卡洛模拟
参考文献
内容摘要
外汇市场是所有金融市场中大的一类市场。2010年平均每天的换手率超过4万亿美元。同即期外汇交易和远期外汇交易一样，货币期权市场也是一个非常巨大的市场。除了标准的“普通”期权，还有一些被称为奇异期权。大多数奇异期权是障碍期权，但还存在一些特例，如以货币为标的的亚式期权、复合期权、
一篮子期权和双币种期权。尽管我们已经对货币期权了解了这么多，货币期权市场仍然相对来说是一个有待探索的世界，这仅仅对专业的外汇交易员是个例外。
戴维·F.德罗萨所著的《外汇期权（第3版）》对与外汇衍生品相关的话题进行了细致的研究。首先关注布莱克一斯科尔斯公式在标准货币期权中的突破性运用；同时，可以从布莱克一斯科尔斯公式中衍生
出适用于许多常见的奇异期权的模型。货币期权与股票期权一样，也会受到波动率微笑和波动率偏度的影响。这就导致了新的期权模型家族的发展，一些具备跳跃一扩散特征，还有一些具备随机波动率和局部波动率的成分。
外汇期权市场不仅仅包括以美元、欧元、英镑和日元（这里仅列举一些主要货币）为标的的看涨期权和看跌期权。新兴市场的货币也有其相应的期权，而且这些货币所面临的情形与主要货币有显著的不同。
同时，也应注意到市场本身有其运行规律。特别是2007～2008年这一时期，一些市场的经历不仅令人印象深刻，甚至让人觉得不可思议。
《外汇期权（第3版）》将以条理清晰、连贯一
致的语言为读者讲述这一切。
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