肥尾效应
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作者(美)纳西姆·尼古拉斯·塔勒布
出版社中信出版社
ISBN9787521743913
出版时间2022-07
装帧平装
开本16开
定价198元
货号31493578
上书时间2024-10-12
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商品详情
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导语摘要
本书作为塔勒布“不确定性量化研究”系列的第一卷，通过大量的数学语言，以更清晰的方式梳理了肥尾分布的框架。对于有一定数学基础的读者，这种无需透过哲学隐喻，直达本质的表述令人酣畅淋漓。同时在本书的后半部分，作者通过对股票指数、战争、大选、期权等多个主题的定量研究，直接展示了现实世界中肥尾分布的底层属性，提出了具体的策略，以应对不可预知的未来。
作者简介
纳西姆·尼古拉斯·塔勒布
畅销书《随机漫步的傻瓜》《黑天鹅》《反脆弱》《非对称风险》作者。
塔勒布是我们这个时代伟大的思想者之一，是当今令人敬畏的风险管理理论学者，被誉为拥有“罕见的勇气与博学”。他倾其一生研究概率和风险问题，撰写了50篇学术论文来探讨“不确定性”，内容涉及国际关系、风险管理、统计物理学。他大部分时间都在闲逛，在世界各地的咖啡馆中冥想。在成为作家和学者之前，塔勒布做过20年交易员，目前是纽约大学理工学院风险工程学特聘教授。
塔勒布的“不确定性”系列作品已被译为41国语言在全球发行。
目录
序言
术语、符号和定义
一般符号和常用符号
一般&特殊概念幂率类分布P
大数定律（弱）
中心极限定理（CLT）
中数定律和渐进论
Kappa统计量
椭圆分布
统计独立性
多变量（列维）稳定分布
多变量稳定分布
卡拉玛塔点
亚指数
近似替代：学生T分布
引用环
学术寻租
伪经验主义或Pinker问题
前渐进性
随机化
在险价值VAR，条件在险价值CVAR
利益攸关
MS图
最大吸引域MDA
心理学文献中的积分替换
概率的不可分拆性（另一个常见误区）
维特根斯坦的尺子
黑天鹅
经验分布会超出经验
隐藏的尾部
影子矩
尾部依赖
元概率
动态对冲
I 肥尾及其效应介绍
非数理视角概述 - 剑桥大学达尔文学院讲义
3.1 薄尾和厚尾的差异
3.2 直观理解：摇尾巴的狗
3.3 一种（更合理的）厚尾分类方式及其效应
3.4 肥尾分布的主要效应及它们与本书的关联
3.4.1 预测
3.4.2 大数定律
3.5 认识论与不对称推理
3.6 幼稚的经验主义：不应该把埃博拉和从楼梯上摔落进行对比
3.6.1 风险是如何倍增的
3.7 幂律入门（几乎没有数学）
3.8 隐藏性质在哪里？
3.9 贝叶斯图谱
3.10 x和f(x)：混淆我们理解的x和相应风险暴露
3.11 破产和路径依赖
内容摘要
我们所在的世界是如此不确定和不透明，信息和我们的理解都极不完整，却很少有人研究在这种不确定性的基础上我们应该做什么。塔勒布的不确定性系列，包括《随机漫步的傻瓜》《黑天鹅》《反脆弱》《非对称风险》以及本书开启的不确定性量化研究系列，都是主要关注我们该如何在一个不确定性结构过于复杂的现实世界中生活。
本书从数学和统计学出发，讲述产生极端事件的统计分布类型，以及在这些分布下如何进行统计推断并做出决策。作者认为，社会科学和金融学研究中现有的大多数“标准”统计理论均来自薄尾分布，然而用薄尾思维衡量肥尾事件有可能导致严重问题。例如，某些“专家”认为，从死亡数字看，我们更应该担心死于吸烟
或糖尿病，而非埃博拉病毒。在新冠肺炎疫情暴发初期
，很多不懂统计学的流行病学家都犯过类似的错误，而事实证明，我们对具有倍增效应的高风险疾病担心得太少。
在金融市场，一个人所获得的不是概率，而是直接的财富。分布的尾部越肥，就越需要关心收益空间。
“收益远胜于概率。”如果犯错的成本够低，决策者可以经常犯错，只要收益是凸性的（即预测准确时会获得很大的收益）。反过来，决策者也可以在预测准确率高达99.99%的情况下破产。事实上，2008年金融危机期
间，破产的基金恰恰是那些之前业绩无可挑剔的基金。
总之，不理解肥尾效应会导致谬误。糟糕的是，这种谬误在当今世界，尤其是金融领域非常普遍。面对风云诡谲的金融市场与不确定性结构异常复杂的现实世界，作者在本书中为参与者点出了破局之道：小概率极
端事件不可预测，理解肥尾效应、管理尾部风险是必然选择。
主编推荐
本书作为塔勒布“不确定性量化研究”系列的第一卷，通过大量的数学语言，以更清晰的方式梳理了肥尾分布的框架。对于有一定数学基础的读者，这种无需透过哲学隐喻，直达本质的表述令人酣畅淋漓。同时在本书的后半部分，作者通过对股票指数、战争、大选、期权等多个主题的定量研究，直接展示了现实世界中肥尾分布的底层属性，提出了具体的策略，以应对不可预知的未来。
精彩内容
不确定性（Incerto）项目背后的主要思想在于，虽然我们所在的世界是如此不确定和不透明，信息和我们的理解也极不完整，但是没有人研究在这种不确定性的基础上我们应该做什么。
本书主要讲述产生极端事件的统计分布类型，以及在这类分布下如何进行统计推断和做出决策。现有的大多数“标准”统计理论均来自薄尾分布，它们在应用于肥尾的过程中需要经过渐进性调整，这往往不是小改动，原理论可能会被完全舍弃。
根据作者的经验，一些学界教授或业界人士会说，“我们当然知道这一点”，或是更粗暴地给出结论，“肥尾没有什么新东西”，同时在分析中使用“方差”、“GARCH”（自回归条件异方差均值模型）、“峰度”、“夏普比率”或“在险价值”这样的指标，或者开展一些所谓“统计意义显著”实则完全不显著的研究。
此外，本书来自作者的不确定性量化研究系列，主要
关注我们该如何在一个不确定性结构过于复杂的现实世界中生活。不确定性研究尝试在五个不同领域统一尾部概率和极
端事件，包括数学、哲学、社会科学、契约论、决策论和现实世界。至于为什么是契约论，答案是：期权理论是基于或有契约或概率契约的概念，旨在调整和转移分布尾部的风险敞口；从某种意义上说，期权理论也属于数学契约论。决策论不是为了了解世界，而是为了摆脱困境并求得生存。这也
是不确定性量化研究系列下一卷的主题，目前暂定书名为《凸性、风险和脆弱性》。
引用环学术界的一种高度循环的引用机制，这种机制认为，杰出论文的标准在于他人的引用，从而忽略来自外部的过滤条件。这样会导致学术研究方向过于集中，很容易卡在某个“角落”，聚焦于没有实际意义的领域。
该机制与缺乏成熟监督，且缺乏“风险共担”的学术体系运行模式有关。典型的此类领域有现代金融理论、计量经济学（特别是宏观变量计量学）、GARCH过程、心理计量学、随机控制金融学、行为经济和金融学、不确定性决策学、宏观经济学等。这里的很多学术成果根本无法应用于现实，唯一的作用是贡献额外的论文，并通过引用机制产生更多论文，如此循环下去。
学术寻租
科研人员在研究方向的选择上存在利益冲突，学术部门（和研究者个人）的目标变成了尽可能获得引用和荣誉，从而牺牲了研究方向的客观性。比如，很多人卡在某个科研“角落”中，仅仅因为这对他们的职业生涯和学术组织更有利。
伪经验主义或Pinker问题很多人都在讨论统计学意义并不显著的“证据”，或者使用对随机变量完全不适用且毫无信息量的统计指标，比如推断肥尾变量的均值或者相关性。这一点源于：1.统计学教学上对高斯分布和其他薄尾变量的强调。
2.死记硬背统计术语的时候缺乏对统计知识的理解。
3.对于维度性质毫无概念。
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