SVAR模型结构识别:前沿进展与应用研究
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作者李向阳 著
出版社上海人民
ISBN9787208184572
出版时间2023-08
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开本其他
定价85元
货号31828849
上书时间2024-10-12
商品详情
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作者简介
李向阳,男,1981年生,安徽界首人,上海海关学院副教授,硕士生导师,经济学博士,美国诺特丹大学经济系访问学者(UniversityofNotreDame,2013-2014,2019-2020),2012年博士研究生国家奖学金获得者,研究方向为宏观经济及其DSGE建模、宏观计量、统计等。 近年来,先后发表SCI、CSSCI等中英文论文、省部级决策咨询报告等共20余篇;出版3本专著《动态随机一般均衡(DSGE)模型:理论、方法和Dynare实践》《微观福利视角下的人民币汇率制度选择研究》和《贸易便利化量化评价研究》;主持完成国家社科后期项目、国家外国专家项目、上海哲社一般项目各1项,2次获得省部级决策咨询成果。
目录
第一章引言1
第一节前言1
第二节VAR模型的“前世”与“今生”16
第三节SVAR模型的经典形式与简化式VAR模型28
第二章VAR模型估计:从最小二乘到DSGE框架约束36
第一节经典VAR模型估计36
第二节Bayesian VAR模型分析框架:估计与推断51
第三节DSGE框架约束下VAR模型估计81
第三章经典SVAR模型识别方法及算法缺陷:最新进展99
第一节什么是识别问题99
第二节Choleski识别方法及局限性107
第三节符号识别与其算法谬误问题115
第四节样本不确定性和识别不确定性问题132
第五节结构弹性估计的误区142
第四章基于贝叶斯推断的SVAR模型识别最新进展:识别不确定性
内生化145
第一节Bayesian SVAR识别:BH分析框架及其理论贡献146
第二节两变量SVAR模型识别:基于BH分析框架157
第三节BH分析框架的稳健性检验:Choleski识别再回顾175
第五章基于DSGE框架约束下的SVAR识别与估计最新进展与
应用189
第一节非对称t分布及应用189
第二节基于DSGE模型参数信息的SVAR识别与估计193
第三节DSGE模型脉冲响应符号约束构建的问题与方法209
第四节基于DSGE模型脉冲响应符号约束的SVAR模型识别
与估计218
第六章基于外部工具变量方法的SVAR模型识别的最新进展254
第一节经典内部工具变量法254
第二节外部工具变量方法:最新进展258
参考文献276
内容摘要
本书对计量经济学中比较专业的技术——结构向量自回归模型机构识别模型(SVAR)的前沿研究进展与应用进行了系统性的综述和原创性的研究。SVAR它可以捕捉模型系统内各个变量之间的即时的结构性关系,在宏观计量经济研究中有重要应用。作者还通过编程技术,将该技术的应用展现给读者,包括编程程序的源代码和工具包,并配合与中国经济数据相关的案例研究,减弱了纯技术的单调枯燥,让SVAR模型技术的现实应用更接地气,也让读者和学生可以在研究中借鉴其编程程序,有一定的应用价值。
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