养老基金效率、投资与风险承担 9787564240035
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浙江嘉兴
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作者编者:(荷)雅各布·A.拜克|责编:徐超|译者:沈国华
出版社上海财大
ISBN9787564240035
出版时间2023-05
装帧平装
开本其他
定价88元
货号31760616
上书时间2024-06-18
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目录
第一章 导论
1.1 养老基金的效率
1.2 投资行为与风险承担
1.3 风险承担与监管
1.4 目的说明
参考文献
第一编 养老基金的效率
第二章 养老基金是否有最优规模？
——基于管理和投资成本的规模经济分析
2.1 引言
2.2 文献回顾
2.3 荷兰的养老保险制度
2.4 荷兰养老基金的主要特点
2.5 运营成本模型的函数形式
2.6 管理成本的实证结果
2.7 投资成本模型的实证结果
2.8 结束语
参考文献
第三章 养老基金的规模、复杂程度和服务质量对其管理成本的影响
——澳大利亚、加拿大、荷兰和美国国际比较
3.1 引言
3.2 现有文献综述
3.3 不同国家的养老金计划制度安排
3.4 数据集说明
3.5 实证分析
3.6 结束语
参考文献
附录3.1 具体管理活动的成本
附录3.2 所用变量的定义
附录3.3 四国养老基金详情介绍
第四章 养老基金和寿险公司的养老保险成本差别
4.1 引言
4.2 寿险公司与养老基金
4.3 寿险公司与养老基金之间的成本差别
4.4 结束语
参考文献
第二编 投资行为与风险承担
第五章 新兴市场债券是否适合用来构建养老基金的投资组合
5.1 引言
5.2 方法
5.3 数据
5.4 实证结果
5.5 结束语
参考文献
第六章 股票价格的均值回归
——对长期投资者的影响
6.1 引言
6.2 股价均值回归的定义
6.3 现有文献综述
6.4 多期收益的特性
6.5 均值回归和均值-方差有效的投资组合
6.6 结束语
参考文献
第七章 养老基金的投资政策、风险承担、人口老龄化与生命周期假说
7.1 引言
7.2 生命周期储蓄与投资
7.3 荷兰养老基金的特点
7.4 实证结果
7.5 稳健性检验
7.6 结束语
参考文献
附录7.1 用替代模型进行的估计
附录7.2 检验会员人口统计变量影响的替代模型设置
第八章 投资者成熟度与风险承担程度
8.1 引言
8.2 数据说明
8.3 投资者成熟程度
8.4 投资者成熟度与冒险（风险承担）程度
8.5 用2007~2010年的数据进行的升级版稳健性检验
8.6 结束语
参考文献
第九章 机构投资者承担的投资风险
9.1 引言
9.2 相关假设
9.3 方法和数据
9.4 实证结果
9.5 结束语
参考文献
第三编 风险承担与监管
第十章 衡量和解释待遇确定型养老基金的隐性风险分担
10.1 引言
10.2 数据与趋势
10.3 再现养老基金的行为表现
10.4 估计养老基金的养老金保障政策反应
10.5 结束语
参考文献
附录10.1 估计方程
第十一章 养老金保障机制的效用等价性
11.1 引言
11.2 模型设置
11.3 养老金保障机制描述
11.4 公平契约分析
11.5 公平盈余分享率的数值推导
11.6 基于效用的比较
11.7 结束语
参考文献
内容摘要
养老基金效率和投资回报对于养老金领取者的福利是很重要的。养老基金管理着巨量的资金，是全球机构投资的主要组成部分。养老基金也对国民经济，特别是对养老基金资产价值超过国民产出的国家具有重大影响。然而，关于养老基金经济和财务状况方面的文献相当有限，部分是因为单个养老基金的数据可获得性很低。
本书为养老基金经济金融学提供了三个方面的相关研究：养老基金效率、
投资行为和风险承担、风险承担和管制。本书适用于养老基金持有者如养老
基金参与者及其雇主，政府和监管机构决策者，以及相关研究人员。
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