银行家的全面风险管理--基于巴塞尔II追求银行价值增值

图书标准信息

• 作者 徐振东 著
• 出版社 北京大学出版社
• 出版时间 2010-01
• 版次 1
• ISBN 9787301163429
• 定价 82.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 623页
• 字数 844千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《银行家的全面风险管理：基于巴塞尔Ⅱ追求银行股东价值增值》从银行家从事风险管理工作实际出发，将风险理论密切联系风险管理实际，结合国际银行业风险管理最新规则巴塞尔Ⅱ，阐述银行家的职业使命就是通过实施全面风险管理实现银行价值增值。
　　《银行家的全面风险管理：基于巴塞尔Ⅱ追求银行股东价值增值》内容可分三部分二十一章，前三章为第一部分，阐述银行家全面风险管理的基础设施第二部分包括第四章至第十九章内容，阐述风险管理基本框架、建模基本技术、主要模型以及风险控制基本技术第三部分包括第二十章和第二十一章，阐述在全面一体化风险管理下如何建立银行资本管理体系，实施基于风险的资本管理。

【作者简介】

　　徐振东，安徽人，北京大学光华管理学院管理学博士。
　　2000年加入中国银行。在国际金融研究所从事国际金融研究工作。2004年至今在中国银行总行风险管理部从事风险管理体系规划建设工作，现任高级风险经理，牵头起草了《中国银行股份有限公司信用风险内部评级政策》、《中国银行股份有限公司信用风险计量模型管理办法》、《中国银行股份有限公司信用风险内部评级体系验证管理办法》、《中国股份有限公司信用风险参数量化管理办法》等相关政策文件，参与推进中国银行实施新资本协议项目工作，牵头组织审查咨询项目交付晶的工作。
　　2000年以来，结合银行工作实际，探索银行风险管理规律，跟踪研究巴塞尔Ⅱ修订进程，应邀参加中国银监会的新资本协议研究和规划项目组工作，先后参与起草《商业银行信用风险内部评级体系监管指》、《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》、《商业银行资本计量高级方法验证指引》、《商她银行资本充足率计算指引》等监管规章。
　　重点关注风险管理、公司治理、跨国投资等领域理论与实践问题，在《世界经济》、《中国工业经济》、《国际经济评论》、《国际金融研究》、《中国金融》、《经济管理》、《现代商业银行》、《金融时报》、《国际金融报》、《中国税务报》等报刊发表论文五十余篇。

【目录】

导言银行家的全面风险管理
第一章风险治理有效运行机制
引言
第一节银行风险治理基本内涵
第二节董事会承担最终风险责任
第三节高管层组织实施风险管理
第四节增强银行风险管理规范性
第五节强化全面风险管理执行力
第六节增强对外部监管适应性
本章小结

第二章全面风险管理组织框架
引言
第一节风险管理组织设计原则
第二节全面风险管理组织类型
第三节全面风险管理组织框架
第四节全面风险管理部门职能
本章小结

第三章全面风险管理信息系统
引言
第一节风险管理信息系统框架
第二节初始风险数据搜集梳理
第三节数据整合及其质量控制
第四节风险数据的挖掘
第五节数据仓库和数据集市
第六节风险管理信息系统运作机制
本章小结

第四章信用风险管理基本框架
引言
第一节信用风险管理基本前提
第二节信用风险管理运行机制
第三节单项授信资产管理流程
第四节授信资产组合管理流程
本章小结

第五章银行账户信用风险分析
引言
第一节公司客户信用风险分析
第二节专业贷款信用风险分析
第三节客户银行信用风险分析
第四节零售客户信用风险分析
第五节主权与股权信用风险分析
第六节授信资产证券化风险分析
本章小结

第六章信用风险建模基本技术
引言
第一节信用风险建模基本流程
第二节信用风险参数计量方法
第三节授信资产预期与非预期损失
第四节信用资产组合违约损失分布
本章小结

第七章主要信用风险模型
引言
第一节客户信用评分模型
第二节信用矩阵模型
第三节KMV组合管理师模型
第四节信用风险附加模型
第五节信用组合观模型
第六节单因素信用风险模型
本章小结

第八章银行内部信用评级体系
引言
第一节内部信用评级体系规范化
第二节内部信用评级体系基本框架
第三节内部信用评级体系运作
第四节内部信用评级体系验证
第五节内部信用评级结果应用
本章小结

第九章银行信用风险缓释技术
引言
第一节信用风险缓释技术框架的演变
第二节运用合格抵押品缓释信用风险
第三节运用净额结算协议缓释信用风险
第四节运用信用衍生品缓释信用风险
本章小结

第十章银行信用资产证券化
引言
第一节资产证券化运作机制
第二节资产证券化会计与税收
第三节资产证券化的金融监管
第四节证券化资产的定价方法
第五节资产证券化的具体操作
本章小结

第十一章市场风险管理基本框架
引言
第一节市场风险管理基本理念
第二节市场风险管理组织分工
第三节市场风险管理政策程序
第四节市场风险衡量基本方法
第五节流动性风险衡量与管理
本章小结

第十二章市场风险驱动因素分析
引言
第一节市场风险基本分类
第二节利率风险基本分析
第三节汇率风险基本分析
第四节股价风险基本分析
第五节商品风险基本分析
第六节流动性风险基本分析
本章小结

第十三章市场风险建模基本技术
引言
第一节构建市场风险价值模型
第二节证券资产主要定价模型
第三节证券资产风险敏感度计量
第四节风险价值模型重要参数
第五节市场风险内部模型验证
本章小结

第十四章主要市场风险价值模型
引言
第一节市场风险计量内部模型法
第二节市场风险参数正态模型
第三节市场风险价值模拟模型
第四节边际VaR、成分VaR及增量VaR
第五节VaR模型局限性及补充方法
本章小结

第十五章市场风险控制基本策略
引言
第一节市场风险对冲基本策略
第二节利率风险控制基本策略
第三节外汇风险控制基本策略
第四节股价风险控制基本策略
第五节流动性风险控制基本策略
本章小结

第十六章操作风险管理基本框架
引言
第一节操作风险管理背景概述
第二节操作风险管理基本要件
第三节操作风险管理组织架构
第四节操作风险管理基本流程
第五节操作风险管理基本方法
本章小结

第十七章操作风险驱动因素分析
引言
第一节操作风险分类
第二节内部人员风险
第三节操作流程风险
第四节技术系统风险
第五节外部事件风险
本章小结

第十八章操作风险建模基本技术
引言
第一节操作风险建模的方法论
第二节巴塞尔Ⅱ操作风险计量框架
第三节操作风险高级计量模型
第四节操作风险模型应用与量化趋势
本章小结

第十九章操作风险控制基本策略
引言
第一节建立银行全面内部控制机制
第二节操作风险管理教育培训机制
第三节建立模型风险控制长效机制
第四节外部保险对操作风险的缓释
第五节制定和完善业务持续性计划
本章小结

第二十章银行资本需求总量评估
引言
第一节资本概念演进及其功能
第二节银行三类资本及相互关系
第三节银行集团经济资本总需求
第四节银行内部资本评估程序
本章小结

第二十一章银行经济资本优化配置
引言
第一节经济资本配置理论背景
第二节经济资本配置规则程序
第三节自上而下配置经济资本
第四节自下而上配置经济资本
本章小结
结束语顺应全面风险管理变革追求银行股东价值增值
主要参考文献
后记