证券市场流动性研究

图书标准信息

• 作者 储小俊 著
• 出版社 科学出版社
• 出版时间 2013-10
• 版次 1
• ISBN 9787030387158
• 定价 58.00元
• 装帧 平装
• 开本 16开
• 纸张 胶版纸
• 页数 168页
• 字数 212千字
• 正文语种 简体中文

【内容简介】

　　《证券市场流动性研究》主要包括五个部分：第一部分为绪论；第二部分从市场状态、货币政策、公司股权结构等方面论述流动性的影响因素；第三部分为流动性和资产价格收益的关系，包括系统流动性、流动性（风险）溢价、流动性溢价的解释、二者尾部关系、流动性调整的消费资本资产定价模型以及限售股解禁的流动性效应等；第四部分为流动性约束下的投资策略；第五部分为流动性与公司财务。

【目录】

前言 
第一章　流动性概念与度量 
第一节 流动性定义 
第二节 流动性度量 
参考文献 
第二章　市场状态、货币政策与流动性 
第一节 引言 
第二节 市场状态与流动性 
第三节 货币政策对流动性的影响 
第四节 主要结论 
参考文献 
第三章　公司股权结构与流动性 
第一节 引言 
第二节 检验假说 
第三节 实证分析 
第四节 主要结论 
参考文献 
第四章　系统流动性 
第一节 概述 
第二节 实证研究 
第三节 主要结论 
参考文献 
第五章　流动性与证券收益 
第一节 引言 
第二节 理论基础 
第三节 非流动性溢价实证分析 
第四节 非预期流动性冲击的实证分析 
第五节 证券收益的方差与流动性 
第六节 主要结论 
参考文献 
第六章　流动性调整的消费资本资产定价模型 
第一节 引言 
第二节 理论模型 
第三节 实证分析 
第四节 主要结论 
参考文献 
第七章　流动性与证券收益的非线性、动态关系 
第一节 Markov方法 
第二节 Copula方法 
参考文献 
第八章　非流动性溢价的解释 
第一节 引言 
第二节 理论基础 
第三节 备检假设 
第四节 实证检验 
第五节 主要结论 
参考文献 
第九章　流动性与资产定价异象 
第一节 流动性与小公司效应、账面/市值比效应 
第二节 流动陛与盈余公告后漂移现象 
第三节 流动性与封闭式基金折价之谜 
第四节 流动性与限售股解禁 
第五节 主要结论 
参考文献 
第十章　流动性约束下的投资行为 
第一节 流动性约束下的资产组合选择 
第二节 变现策略 
第三节 主要结论 
参考文献 
第十一章　全书总结与研究展望