金融时间序列分析(第3版)9787115287625
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作者蔡瑞胸
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115287625
出版时间2012-09
装帧其他
开本16开
定价85元
货号9787115287625
上书时间2024-05-20
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导语摘要
《金融时间序列分析(第3版)》由蔡瑞胸所著，本书是金融时间序列分析领域不可多得的上乘之作，第1版面世后即成为该领域最具影响力的作品。作者在全面阐述金融时间序列分析理论知识的同时，还系统地介绍了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据的建模和预测中的应用。第3版使用能够免费得到的R软件包，可以对金融数据进行实证分析，也可以使用现实的例子对相关计算和分析进行说明。本书还对金融计量经济学的最新进展进行了深入分析，例如实现波动率、条件风险值、统计套利及持续期和动态相关模型的应用。
作者简介
RueyS.Tsay(蔡瑞胸)，美国芝加哥大学布斯商学院经济计量及统计学的H.G.B.Alexander讲席教授。1982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾“中央研究院”院士，美国统计协会和数理统计学会的会士，JournalofForecasting的联合主编，JournalofFinancialEconometrics的副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编。
目录
第1章 金融时间序列及其特征
第2章 线性时间序列分析及其应用
第3章 条件异方差模型
第4章 非线性模型及其应用
第5章 高频数据分析与市场微观结构
第6章 连续时间模型及其应用
第7章 极值理论、分位数估计与风险值
第8章 多元时间序列分析及其应用
第9章 主成分分析和因子模型
第10章 多元波动率模型及其应用
第11章 状态空间模型和卡尔曼滤波
第12章 马尔可夫链蒙特卡罗方法及其应用
索引
内容摘要
《金融时间序列分析(第3版)》由蔡瑞胸所著，全面阐述了金融时间序列，并主要介绍了金融时间序列理论和方法的当前研究热点和一些最新研究成果，尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔可夫链蒙特卡罗方法等方面。此外，本书还系统阐述了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据和建模中的应用，所有模型和方法的运用均采用实际金融数据，并给出了所用计算机软件的命令。较之第2版，本版不仅更新了上一版中使用的数据，而且还给出了命令和实例，从而使其成为理解重要
统计方法和技术的奠基石。
《金融时间序列分析：第3版》可作为时间序列分析的教材，也适用于商学、经济学、数学和统计学专业对金融的计量经济学感兴趣的高年级本科生和研究生，同时，也可作为商业、金融、保险等领域专业人士的参考用书。
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