期权定价及其应用研究

图书标准信息

• 作者 彭斌 著
• 出版社 北京交通大学出版社
• 出版时间 2023-10
• 版次 1
• ISBN 9787512134751
• 定价 88.00元
• 装帧 其他
• 开本 16开
• 页数 234页
• 字数 285千字

【内容简介】

《期权定价及其应用研究》致力于期权定价与应用有关问题的研究，全书共11章，主要内容包括：绪论，支付股利的跳跃扩散过程下美式看涨期权定价，跳跃扩散过程下百慕大互换期权定价，跳分形过程下延迟期权定价研究，幂型奇异期权定价研究，路径依赖型期权及其衍生产品定价研究；不变方差弹性模型中奇异期权定价研究，基于模糊期权方法的IT企业战略投资决策研究，移动通信创新技术研发投资的复合期权评价研究；期权定价理论在现代企业管理中的应用研究，结论与展望。

【目录】

1 绪论

1．1 金融衍生产品市场及期权

1．2 期权定价理论研究的历史和现状

1．2．1 早期的期权定价理论研究

1．2．2 布莱克-舒尔斯期权定价模型

1．2．3 期权定价理论研究的现状

1．3 期权定价理论研究的重要意义

1．4 本书的目标、结果及结构安排

2 支付股利的跳跃扩散过程下美式看涨期权定价

2．1 引言

2．2 股票价格行为模型

2．3 支付股利的美式看涨期权定价

2．4 算例分析

2．5 结束语

2．6 附录外推加速法求解式（2-20）中序列极限

3 跳跃扩散过程下百慕大互换期权定价

3．1 引言

3．2 经济模型

3．3 百慕大互换期权定价公式

3．4 算例分析

3．5 本章小结

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