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经理期权最优实施策略与脆弱期权定价研究

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广东广州

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作者宋丽平

出版社厦门大学出版社

ISBN9787561581278

出版时间2022-01

装帧平装

开本16开

定价30元

货号29349756

上书时间2024-11-02

兴文书店

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商品描述

导语摘要

本书分为两部分，部分研究经理期权的实施策略，第二部分探讨违约风险的建模及其在脆弱期权定价上的应用。部分考虑经理期权的整体实施和非限制实施两种情形，通过随机停时理论和随机控制理论，分别得到了相应的抛物型变分不等式。利用偏微分方程的有关理论和数值计算方法，研究了变分不等式定解问题的解及其自由边界（即实施边界）。第二部分主要介绍违约风险建模的数学理论基础，并进一步研究违约风险模型的推广及其在脆弱期权定价上的应用。本书可作为金融数学与金融工程专业研究人员和高校师生的参考用书。

商品简介

作者简介

作者为莆田学院数学与金融学院副教授，理学博士，国《数学评论》评论员。研究方向为偏微分方程与金融数学。发表论文10多篇,主持福建省自然科学基金项目2项，参与、省部级项目多项,参编教材2部。

内容摘要

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