期货日内交易策略:一个以交易为生的真实向导

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《期货日内交易策略》是一本非常实用的介绍期货交易策略的书籍。

本书集中记录了戴维·班尼特如何在日内交易谷物期货，但他所采用的技术分析方法可以广泛地应用在绝大部分证券市场和时间结构中，包括股票、商品期货、金融衍生品、期权、贵金属、外汇，等等。

班尼特的阐述简洁、精准，既涵盖了被广泛认可的交易理念，也展示了如何将这些理念融入到一一个具体的交易策略中，去出击那个充满惊喜的期货战场。本书没有晦涩难懂的指标，也没有复杂异常的数学模型，班尼特在行之有效的交易原则基础上，创建了他自己的日内交易策略系统，并配有明确的资金管理策略。

本书忠实记录了班尼特自己的实战交易过程，展示了如何在实践中具体应用交易策略，给予读者一种清晰明了的切身体验。

戴维·班尼特，澳大利亚黄金海岸的期货交易商。他的正式职业跨越了计算机、教学和人力资源管理等多个领域，但当他担任大型退休基金的董事会主席，与专业基金经理密切合作时，他对金融和交易产生了浓厚兴趣，并从此在交易上倾注了他的热情。

凭借自己出色的IT专业素养，班尼特开发了一套自己使用的交易软件，后来这套软件被Trade On AUTO品牌收购，服务了大批交易者。

目 录

章 简介 １

第二章 为什么选择交易谷物期货 ３

第三章 为什么选择日内交易 ７

第四章 全是赌博 １３

第五章 全是关于风险管理 １７

第六章 我交易什么 ２３

第七章 投机交易者做什么 ３１

第八章 图表 ３７

第九章 支撑和阻挡 ４１

第十章 入场准则 ４９

第十一章 交易管理 ６１

第十二章 计划实施 ７５

第十三章 我的交易计算器 ８１

第十四章 我的交易屏幕 ８９

第十五章 案例研究 ９３

第十六章 交易一整月 １２９

第十七章 实践的重要性 １５７

第十八章 计算机设置 １６１

第十九章 交易日常工作 １６７

译者后记 １７０

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《期货日内交易策略》是一本非常实用的介绍期货交易策略的书籍。

本书集中记录了戴维·班尼特如何在日内交易谷物期货，但他所采用的技术分析方法可以广泛地应用在绝大部分证券市场和时间结构中，包括股票、商品期货、金融衍生品、期权、贵金属、外汇，等等。

班尼特的阐述简洁、精准，既涵盖了被广泛认可的交易理念，也展示了如何将这些理念融入到一一个具体的交易策略中，去出击那个充满惊喜的期货战场。本书没有晦涩难懂的指标，也没有复杂异常的数学模型，班尼特在行之有效的交易原则基础上，创建了他自己的日内交易策略系统，并配有明确的资金管理策略。

本书忠实记录了班尼特自己的实战交易过程，展示了如何在实践中具体应用交易策略，给予读者一种清晰明了的切身体验。

戴维·班尼特，澳大利亚黄金海岸的期货交易商。他的正式职业跨越了计算机、教学和人力资源管理等多个领域，但当他担任大型退休基金的董事会主席，与专业基金经理密切合作时，他对金融和交易产生了浓厚兴趣，并从此在交易上倾注了他的热情。

凭借自己出色的IT专业素养，班尼特开发了一套自己使用的交易软件，后来这套软件被Trade On AUTO品牌收购，服务了大批交易者。

译者前言

张意忠

我作为一个把交易当作兴趣和事业的交易者，非常喜欢阅读各种交易书籍。这本书是我喜欢的类型，当出版社找到我翻译一些国外的交易书籍时，我一眼就看上了这一本。这本书的英文原版是今年在英国出版发行的，属于比较前沿的交易策略系统类的专业书籍。作者详细地描述了这些年他自己一直坚持的交易策略的具体内容、适用范围和应用实例。毋庸置疑，该交易策略非常适合作者戴维·班尼特和他的交易品种。他利用这个策略保持了他交易资金的持续稳定增长，而不是大多数散户的逐渐亏损或者是一直不亏不赚，白白地浪费时间和生命。一个好的交易策略系统就应该能够保持交易者资金的持续稳定增长。请不要过多抱怨财经金融环境的变化给自己造成多么不利的影响，更不要找些比自己亏得更多的散户姓名来为自己较小的亏损辩护，侥幸自己不是那个结果坏的人。如果您不喜欢或者压根受不了交易这个跌宕起伏的行业，请您把自己的资金交给别人打理，然后选择适合您的行业，或者直接捐出那些对您来说无所谓的账户资金，帮助那些您愿意帮助的人，这要比逐渐亏损殆尽有意义得多。如果您喜欢交易这个行当，您需要做的就是直接面对现实，结合自身特点，勤修内功。争取做到面对止损后出现的亏损，觉得自己做得没错面对账面上的盈利，及时跟进止盈设置，坚定持仓信心，多检查自己，确保自己没有提前出局，没有折断渴望腾飞的翅膀。在这一方面，我相信这个纯“进口”的交易策略，一定会让你在对股票、期货、贵金属现货和外汇交易的理解上有所启发。这也是出版社引进外文原版交易书籍的初衷。

中国有句古话∶尽信书，则不如无书。本书亦不例外。适合戴维·班尼特的交易风格，未必适合您适合您风格的时候，该交易策略也不见得就恰好适合您关心的交易品种和与其对应的交易规则。对于舶来品，鲁迅的拿来主义还是非常有现实意义的。取其精华，弃其糟粕。

建立适合您自己的交易策略，制定和完善自己的交易计划，锤炼自己的心理素质，严格执行和考核自己的交易计划，才是上策。

有关本书交易的一些策略欢迎读者与译者进行交流。非常感谢在翻译过程中给予大力支持，并帮助图文校核的张崴、倪明和康民。

愿致力于交易的同志们，在交易生涯中，把跌宕起伏的蜡烛图曲线变成持续稳定上升的资金增长线。

本书涵盖什么

本书是针对大豆、小麦和玉米（即“谷物”）期货交易的。这些合约在芝加哥商品交易所（现在是美国芝加哥商业交易所集团的一部分）上市交易。本书仅考虑电子合约，因为不论在哪里，只要有可靠的互联网接入，任何人都可以有效地进行交易。

严格说起来，大豆是油料作物，不是谷物粮食类。但在本书中不愿称它们为“谷物和油料”，那样有点拗口，我简称它们为谷物。

本书不讨论权证、价差合约、价差赌注以及任何别的金融衍生品种，书中大部分内容是关于谷物期货交易的。事实上，有些跟我学习交易技术的交易者成功地把这些技术应用到普通股票交易中。本技术分析方法不局限于某一个金融市场。

虽然本书集中讨论日内交易（不是持仓过夜），但这纯粹是我个人偏好。没有什么东西阻止本技术分析方法应用到其他时间结构中，去识别交易机会和管理交易过程。

简言之，本书全是关于我如何在日内交易谷物期货，但我所采用的技术分析方法可以广泛地应用在绝大部分市场和时间结构中。

一些交易者或许希望看到我对更多交易技术的描述。但是别忘了，市场中存在着无数的交易风格和交易策略。而本书起源于一个项目，要确切地逐日记载我在市场交易时具体做了什么，和我为什么那样做。它着重描述的是我采用的交易风格和交易策略，而不是包罗万象。

本书为谁而写

本书适用于那些已经做过一些交易的交易者，正在努力探寻一个控制风险的同时又能够挣到合理利润且有严格纪律要求的方法。在市场中已经有些经验的交易者也会从中受益匪浅，因为本书主要记载实盘交易的过程，而不仅仅是交易理论。

我曾经为一些从未交易过的客户讲述交易技术。知道他们需要掌握什么知识。本书包含如何应用我的交易策略的全部信息，但它不是一本教科书。

举个例子，我在第八章对图表的介绍是非常简短的。它告诉你，你需要掌握什么信息，才能去应用我的交易方法，除此之外就没有别的了。它没有说要对图表做一个完全的介绍。

再举个例子，当我谈论下单类型的时候，我仅仅介绍那些用来实施我交易计划的单子，但我并没有去描述交易者可用的所有下单类型。如果我不需要它，我就不提它。

本书同样适用于新手，我觉得他们可以从中学到更多。但是他们应该有些思想准备，当在本书中碰到不太理解的地方，多查些别的相关内容。在这方面文中提到的书是非常有用的。

每个学科都有它自己的术语，交易也不例外。我已经普遍地解释了我所用的术语，但是因为我的目标读者是那些有一定交易经验的人，而一个完全不了解交易的新手或许在阅读中会碰到一些困扰他的术语。再次声明，书中推荐的术语会有所帮助，或者在网上搜索一下，会给你不少启发。

戴维·班尼特不使用任何技术分析指标，就是单纯的裸K线。屏幕可视K线上，戴维·班尼特仅调出当日开盘以后的K线，整体屏幕K线可视数量未知。这些特征，符合班系的倾向——机械简洁。

戴维·班尼特认为单一交易风险要在动态账户资金的5%以下，好在动态账户资金的1.5%。书中16章节中，其举“交易一整月”的例子时，单一风险在3%到4%之间。

R（标称波动范围）是全书、也是班系仓位管理的核心，也是班系的“独 创”特色。像是M2周期、谷物期货、破位入场、止损、止盈这些可能都比较常见，M2周期稍微少见些但也不是独 创性的。唯独R（标称波动范围），自己认为是戴维·班尼特独创出、具有额外意义的定义。