金融工程计算实验高级教程
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作者殷炼乾
出版社暨南大学出版社
ISBN9787566835284
出版时间2022-12
装帧平装
开本16开
定价29.8元
货号29497749
上书时间2024-11-01
商品详情
- 品相描述：全新
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导语摘要
本书稿在实验内容的设计上，以金融工程课程中的主要模型的软件和代码实现为依据，采用操作性实验、实际数据验证性实验和综合性实验相结合的方式。主要介绍了交易与对冲，多种国内流行的奇异期权如欧式二元期权、边界期权、复式、抉择式和高阶期权、多元资产期权、次要的奇异期权、回望与亚式期权等等；利用Matlab、Python以及R等多种流行的计算语言以及实际可以运行的代码展示布朗运动、风险中性解释、计价单位的相对性和两国悖论、在险价值、套利中的概率问题与实际的奇异期权定价问题。
作者简介殷炼乾，暨南大学国际商学院副教授，博士毕业，在《金融研究》等国内外知名刊物上发表多篇论文，承担多项教学改革项目，并承担、厅局省部级科研项目多项。长期在一线教学，深受学生欢迎，“金融工程”课程不仅是国际商学院新开设专业金融工程的核心专业课程，也是学校首批金课建设课程之一，已经连续开设9年，深受学生好评。
目录
前言
实验一棘轮期权的定价
一、关于棘轮期权
二、定价前的准备
三、期权定价
四、定价模拟
五、结语
实验二亚式期权的定价
一、引言
二、研究方法和代码推导
三、数据选择和定价实践
四、结论与展望
参考文献
附录
实验三回望式期权的定价
……
内容摘要本书稿在实验内容的设计上，以金融工程课程中的主要模型的软件和代码实现为依据，采用操作性实验、实际数据验证性实验和综合性实验相结合的方式。主要介绍了交易与对冲，多种国内流行的奇异期权如欧式二元期权、边界期权、复式、抉择式和高阶期权、多元资产期权、次要的奇异期权、回望与亚式期权等等；利用Matlab、Python以及R等多种流行的计算语言以及实际可以运行的代码展示布朗运动、风险中性解释、计价单位的相对性和两国悖论、在险价值、套利中的概率问题与实际的奇异期权定价问题。
主编推荐殷炼乾，暨南大学国际商学院副教授，博士毕业，在《金融研究》等国内外知名刊物上发表多篇论文，承担多项教学改革项目，并承担、厅局省部级科研项目多项。长期在一线教学，深受学生欢迎，“金融工程”课程不仅是国际商学院新开设专业金融工程的核心专业课程，也是学校首批金课建设课程之一，已经连续开设9年，深受学生好评。
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