应用空间计量经济学

本书是涉及空间计量经济学模型较多的前沿研究成果。该类模型的应用极其广泛，但目前国内还较少出版这方面的可以软件实现的书籍，特别是较系统梳理空间计量经济学相关模型的书籍。我们尝试较系统地梳理空间计量经济学的相关模型及其软件实现，而形成本书。
本书分6章。第1章是导论。第2章是空间计量经济学基础。第3章是截面数据空间计量经济学模型，包括广义空间自回归模型、空间误差模型、空间杜宾模型、广义嵌套空间模型、空间滞后模型、空间杜宾误差模型和矩阵指数空间模型等。第4章是面板数据空间计量经济学模型，包括面板数据空间滞后模型、面板数据空间误差模型、面板数据空间杜宾模型、空间变系数回归模型、面板数据空间杜宾误差模型和动态空间回归模型等。第5章是扩展空间计量经济学模型，包括空间杜宾面板异方差模型、空间离散选择模型、空间分位数回归模型、空间联立方程模型、空间向量自回归模型和全局向量自回归模型。第6章是半参数空间滞后模型，包括半参数横截面空间滞后模型、半参数面板空间滞后模型和半参数动态面板空间滞后模型。
本书初稿的第1章由朱松平编写，第2章由吴相波和丁梦璐编写，第3章由李磊、陈国炜、沈惟和梁文明编写，第4章由郑淦文、曾岚婷、陈志勇、陈芳倩和邱丽萍编写，第5章由吴先亚、陈志勇、陈依凡、林韦佳和张锡书编写，第6章由李磊、陈国炜、沈惟和王宣惠编写。实例的软件操作由张锡书和梁文明负责检查。全书终由叶阿忠、张锡书、朱松平、梁文明和王宣惠统稿完成。
感谢国家自然科学基金委管理科学部两个面上项目“半参数空间向量自回归模型的理论研究及其应用”（71171057）和 “半参数全局向量自回归模型的理论研究及其应用”（71571046）的资助，使得我们这个团队才可以持续在该领域进行研究并整理出版本书！特别感谢清华大学博士生导师李子奈教授在我读博士期间对我的培养和博士毕业后对我科研工作的关心，使我持续关注计量经济学理论和应用研究领域。同时，感谢我的妻子陈明英女士和女儿叶宇欣一如既往的支持！也感谢所有参编者家属的支持！还要特别感谢清华大学出版社张伟女士邀请我们编著并出版这本国内紧缺的图书！由于我们的学术水平有限，加之时间仓促，书中的疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正！
本书所用数据和软件请扫描二维码下载。本书有关中国实例的研究都不包含港、澳、台的数据。

叶阿忠
福州大学计量经济研究所
2020年2月

本书分为截面数据空间计量经济学模型、面板数据空间计量经济学模型、扩展空间计量经济学模型、半参数空间滞后模型四部分。截面数据空间计量经济学模型包括广义空间自回归模型、空间误差模型、空间杜宾模型、广义嵌套空间模型、空间滞后模型、空间杜宾误差模型和矩阵指数空间模型等。面板数据空间计量经济学模型包括面板数据空间滞后模型、面板数据空间误差模型、面板数据空间杜宾模型、空间变系数回归模型、面板数据空间杜宾误差模型和动态空间回归模型等。扩展空间计量经济学模型包含空间杜宾面板异方差模型、空间离散选择模型、空间分位数回归模型、空间联立方程模型、空间向量自回归模型和全局向量自回归模型等。半参数空间滞后模型包括半参数横截面空间滞后模型、半参数面板空间滞后模型和半参数动态面板空间滞后模型。本书突出各类模型的适用对象、建模思路和应用中常见问题的诠释。本书既是经济学、管理学本科生和研究生学习空间计量经济学的适用教材，也是进行现代空间计量经济学应用研究的基础参考书。

叶阿忠，经济学博士，福州大学教授、博士生导师，澳大利亚MONASH大学高级访问学者，中国数量经济学会常务理事。主要讲授高级计量经济学和高级微观经济学等课程，主要从事计量经济理论及其应用和技术进步与经济增长等方面的研究。先后主持国家自然科学基金项目和国家社会科学基金项目等十几项科研项目。出版《非参数和半参数计量经济模型理论》《非参数计量经济学》《高级计量经济学》和《高级应用计量经济学》等著作。在《ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE》《经济学(季刊)》《财经研究》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《科研管理》《数量经济技术经济研究》《中国管理科学》和《清华大学学报》等学术刊物上发表论文一百多篇。研究成果曾获福建省社会科学优秀成果二等奖和三等奖。

第1章  导论

1.1引言

1.2本书框架介绍

1.3相关软件基础

第2章  空间计量经济学基础

2.1空间效应

2.1.1空间相关性

2.1.2空间相关性的检验

2.2空间权重

2.2.1空间权重及其设定方法

2.2.2常用的空间权重矩阵

本章习题

第3章  截面数据空间计量经济学模型

3.1广义空间自回归模型

3.1.1模型及估计

3.1.2实例及操作

3.2空间误差模型

3.2.1模型及估计

3.2.2实例及操作

3.3空间杜宾模型

3.3.1模型及估计

3.3.2实例及操作

3.4广义嵌套空间模型

3.4.1模型及估计

3.4.2实例及操作

3.5空间滞后模型

3.5.1模型及估计

3.5.2实例及操作

3.6空间杜宾误差模型

3.6.1模型及估计

3.6.2实例及操作

3.7矩阵指数空间模型

3.7.1模型及估计

3.7.2实例及操作

3.8相关模型的选取标准

3.8.1基于统计检验的空间计量经济模型选择方法

3.8.2基于信息准则的空间计量经济模型选择方法

3.8.3基于模型后验概率的贝叶斯选择方法

3.8.4基于MCMC的空间计量模型选择方法

本章习题

第4章  面板数据空间计量经济学模型

4.1面板数据空间滞后模型

4.1.1固定效应

4.1.2随机效应

4.1.3实例及操作

4.2面板数据空间误差模型

4.2.1固定效应

4.2.2随机效应

4.2.3实例及操作

4.3面板数据空间杜宾模型

4.3.1模型及估计

4.3.2实例及操作

4.4空间变系数回归模型

4.4.1地理加权回归估计方法

4.4.2空间变系数的地理加权回归模型

4.4.3实例及操作

4.5面板数据空间杜宾误差模型

4.5.1模型

4.5.2实例及操作

4.6动态空间回归模型

4.6.1模型及估计

4.6.2实例及操作

本章习题

第5章  扩展空间计量经济学模型

5.1空间杜宾面板异方差模型

5.1.1模型

5.1.2实例及操作

5.2空间离散选择模型

5.2.1模型及估计

5.2.2实例及操作

5.3空间分位数回归模型

5.3.1模型及估计

5.3.2实例及操作

5.4空间联立方程模型

5.4.1模型

5.4.2实例及操作

5.5空间向量自回归模型

5.5.1模型及估计

5.5.2实例及操作

5.6全局向量自回归模型

5.6.1模型及估计

5.6.2实例及操作

本章习题

第6章  半参数空间滞后模型

6.1半参数横截面空间滞后模型

6.1.1模型及估计

6.1.2实例及操作

6.2半参数面板空间滞后模型

6.2.1模型

6.2.2估计方法

6.2.3实例及操作

6.3半参数动态面板空间滞后模型

6.3.1模型及估计

6.3.2实例及操作

本章习题

参考文献

本书分为截面数据空间计量经济学模型、面板数据空间计量经济学模型、扩展空间计量经济学模型、半参数空间滞后模型四部分。截面数据空间计量经济学模型包括广义空间自回归模型、空间误差模型、空间杜宾模型、广义嵌套空间模型、空间滞后模型、空间杜宾误差模型和矩阵指数空间模型等。面板数据空间计量经济学模型包括面板数据空间滞后模型、面板数据空间误差模型、面板数据空间杜宾模型、空间变系数回归模型、面板数据空间杜宾误差模型和动态空间回归模型等。扩展空间计量经济学模型包含空间杜宾面板异方差模型、空间离散选择模型、空间分位数回归模型、空间联立方程模型、空间向量自回归模型和全局向量自回归模型等。半参数空间滞后模型包括半参数横截面空间滞后模型、半参数面板空间滞后模型和半参数动态面板空间滞后模型。本书突出各类模型的适用对象、建模思路和应用中常见问题的诠释。本书既是经济学、管理学本科生和研究生学习空间计量经济学的适用教材，也是进行现代空间计量经济学应用研究的基础参考书。

叶阿忠，经济学博士，福州大学教授、博士生导师，澳大利亚MONASH大学高级访问学者，中国数量经济学会常务理事。主要讲授高级计量经济学和高级微观经济学等课程，主要从事计量经济理论及其应用和技术进步与经济增长等方面的研究。先后主持国家自然科学基金项目和国家社会科学基金项目等十几项科研项目。出版《非参数和半参数计量经济模型理论》《非参数计量经济学》《高级计量经济学》和《高级应用计量经济学》等著作。在《ANNALS OF ECONOMICS AND FINANCE》《经济学(季刊)》《财经研究》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《科研管理》《数量经济技术经济研究》《中国管理科学》和《清华大学学报》等学术刊物上发表论文一百多篇。研究成果曾获福建省社会科学优秀成果二等奖和三等奖。