金融经济学原理（第2版）
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作者斯蒂芬·F.勒罗伊、简·沃纳、钱晓明
出版社格致出版社
ISBN9787543227996
出版时间2018-01
装帧平装
开本16开
定价69元
货号25236583
上书时间2024-10-29
商品详情
- 品相描述：全新
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导语摘要
本书作者重点讨论金融经济学和一般均衡理论之间的联系，而不是孤立地考虑金融市场，为读者提供了金融经济学基本思想的高程式化版本。相对于*版来说，本书做了许多简化和推广。除了对本书的框架结构进行了调整之外，作者对个别章节（如第8章、第11章、第15章和第28章）进行了大量修订，补充了许多更细致的讨论。此外，作者还增加了新的第10部分（共3个章节），主要讨论无限时间证券市场。这部分内容的补充，将前面章节中的所讨论的内容扩展到无限时间的情景中，使读者可以更好地理解前文中所讨论的各种模型和结论。
作者简介
斯蒂芬·F. 勒罗伊（Stephen F. LeRoy），加州大学圣芭芭拉分校经济学名誉教授。他曾在堪萨斯城的联邦储备银行从事研究工作，也是美联储理事会成员。之后，任教于加州大学圣芭芭拉分校经济系，曾担任明尼苏达大学卡尔森管理学院的卡尔森金融学教授。
简·沃纳（Jan Werner），明尼苏达大学经济系教授。他曾在庞培法布拉大学巴塞罗那分校、维也纳高等研究所和我国中央财经大学任教。他在《经济理论》（Economic Theory）、《数学经济学学报》（Journal of Mathematical Economics）》等多家期刊杂志担任编辑。
目录
第1篇 均衡和套利
1 证券市场中的均衡
1.1 引言
1.2 证券市场
1.3 个体
1.4 消费和投资组合选择
1.5 一阶条件
1.6 收益矩阵的左逆和右逆
1.7 一般均衡
1.8 均衡的存在性和唯一性
1.9 代表性个体模型
1.10 注解
参考文献
2 线性定价
2.1 引言
2.2 一价定律
2.3 收益定价泛函
2.4 线性均衡定价
2.5 完备市场中的状态价格
2.6 重述最优化问题
2.7 注解
参考文献
3 套利和正定价
3.1 引言
3.2 套利和强套利
3.3 图形表示
3.4 收益定价泛函的正性
3.5 正状态价格
3.6 套利和最优投资组合
3.7 正均衡定价
3.8 注解
参考文献
第2篇 估值
4 估值
4.1 引言
4.2 金融学基本定理
4.3 未定权益取值的界
4.4 推广
4.5 估值泛函的唯一性
4.6 注解
参考文献
5 状态价格和风险中性概率
5.1 引言
5.2 状态价格
5.3 Farkas—Stiemke引理
5.4 图形表示
5.5 状态价格和取值的界
5.6 无风险收益
5.7 风险中性概率
5.8 注解
内容摘要
本书作者重点讨论金融经济学和一般均衡理论之间的联系，而不是孤立地考虑金融市场，为读者提供了金融经济学基本思想的高程式化版本。相对于*版来说，本书做了许多简化和推广。除了对本书的框架结构进行了调整之外，作者对个别章节（如第8章、第11章、第15章和第28章）进行了大量修订，补充了许多更细致的讨论。此外，作者还增加了新的第10部分（共3个章节），主要讨论无限时间证券市场。这部分内容的补充，将前面章节中的所讨论的内容扩展到无限时间的情景中，使读者可以更好地理解前文中所讨论的各种模型和结论。
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